Treasury Model Funding dan Struktur Neraca Bank: Implikasi Leverage dan SLR

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para profesional di divisi Treasury mengenai keterkaitan antara model pendanaan (funding model) yang diterapkan oleh bank dan struktur neraca secara keseluruhan, serta implikasinya terhadap leverage, likuiditas, dan rasio ketahanan modal seperti Supplementary Leverage Ratio (SLR). Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika pasar keuangan dan regulasi perbankan semakin menuntut bank untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan jangka pendek dan panjang, optimalisasi biaya modal, serta pemeliharaan likuiditas yang memadai. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami bagaimana struktur neraca bank termasuk komposisi aset dan liabilitas, jenis pendanaan, dan profil jatuh tempo mempengaruhi fleksibilitas strategi treasury dan kemampuan bank untuk memenuhi target leverage serta kepatuhan terhadap rasio SLR. Peserta juga akan mempelajari bagaimana tekanan pasar, perubahan suku bunga, dan dinamika likuiditas memengaruhi keputusan pendanaan, serta bagaimana mengintegrasikan manajemen risiko dan kepatuhan regulasi dalam perencanaan dan eksekusi strategi treasury.

Lebih jauh, pelatihan ini menekankan pemahaman mengenai interaksi antara strategi funding bank dengan peraturan prudensial, termasuk pengaruh SLR terhadap kemampuan bank dalam mengambil risiko pasar, mengelola portofolio sekuritas, dan menyesuaikan struktur neraca untuk menjaga kesehatan finansial. Peserta akan diajak menganalisis implikasi leverage tinggi dan rendah terhadap profitabilitas, likuiditas, dan risiko sistemik, serta mempelajari bagaimana praktik terbaik internasional dapat diterapkan untuk memastikan bank tetap efisien, aman, dan patuh terhadap ketentuan regulator. Dengan studi kasus, analisis data, dan simulasi struktur neraca, pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan untuk merancang model funding yang optimal, mengelola eksposur leverage, dan memastikan pemenuhan SLR secara berkelanjutan, sehingga keputusan strategis treasury mendukung stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang institusi perbankan.

Tujuan

• Memahami hubungan antara model pendanaan treasury, struktur neraca bank, dan rasio leverage serta SLR.
• Mengidentifikasi risiko dan implikasi leverage tinggi atau rendah terhadap profitabilitas, likuiditas, dan eksposur risiko.
• Mengembangkan strategi pendanaan yang optimal dan efisien untuk mendukung kesehatan neraca bank.
• Meningkatkan kemampuan analisis dampak regulasi, termasuk SLR dan peraturan prudensial lainnya, terhadap keputusan treasury.
• Memastikan integrasi antara strategi pendanaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam operasional treasury.

Materi Pokok

• Hari 1 – Struktur Neraca Bank dan Dasar Model Funding
  • Prinsip Dasar Struktur Neraca Bank
    • Komposisi aset dan liabilitas, dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan profitabilitas
    • Profil jatuh tempo dan manajemen durasi aset-liabilitas
    • Hubungan antara struktur neraca dan risiko pasar
  • Model Pendanaan Treasury Bank
    • Jenis pendanaan: simpanan, pinjaman antarbank, penerbitan obligasi, repo, dan funding alternatif
    • Strategi pendanaan jangka pendek vs jangka panjang
    • Trade-off antara biaya modal, likuiditas, dan fleksibilitas neraca
  • Leverage dan Rasio SLR
    • Konsep leverage dan pengukuran SLR
    • Dampak leverage tinggi atau rendah terhadap strategi treasury
    • Studi kasus internasional: implikasi SLR terhadap keputusan pendanaan
• Hari 2 – Strategi Optimalisasi Funding dan Kepatuhan Regulasi
  • Analisis Dampak Leverage dan Struktur Neraca terhadap Risiko Treasury
    • Pengaruh struktur neraca terhadap risiko pasar, likuiditas, dan counterparty
    • Simulasi skenario perubahan suku bunga dan tekanan likuiditas
    • Strategi mitigasi risiko terkait eksposur leverage tinggi
  • Optimasi Funding dan Strategi Manajemen Neraca
    • Teknik diversifikasi sumber pendanaan
    • Penggunaan instrumen derivatif untuk lindung nilai eksposur suku bunga dan likuiditas
    • Penyesuaian strategi funding untuk menjaga kepatuhan SLR dan regulasi prudensial
  • Integrasi Strategi Pendanaan, Risiko, dan Kepatuhan
    • Framework tata kelola treasury untuk memastikan keputusan strategis selaras dengan regulasi
    • Pengawasan internal dan pelaporan eksposur leverage dan SLR
    • Praktik terbaik dalam mengelola neraca bank secara efisien dan aman