Asset and Liability Management (ALMA) adalah proses strategis yang bertujuan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan neraca bank, termasuk risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko mata uang. ALMA memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bank memiliki struktur aset dan kewajiban yang optimal, mendukung stabilitas keuangan, dan memaksimalkan keuntungan. Pelatihan ini akan memberikan wawasan mendalam tentang prinsip, teknik, dan praktik terbaik dalam manajemen aset dan kewajiban di bank umum.
Kemampuan pengelolaan aset (asset) dan kewajiban (liability) dalam perusahaan akan menentukan pencapaian tujuan peningkatan nilai perusahaan. Aset perusahaan merupakan bentuk investasi yang ditanamkan oleh perusahaan, sedangkan sisi kewajiban merupakan sebuah bentuk keputusan pendanaan eksternal (external financing) yang apabila tidak dikelola dengan baik akan meningkatkan risiko finansial perusahaan. Maturity matching principles merupakan salah satu prinsip utama dalam ALMA, di mana investasi aset perusahaan harus memperhatikan jatuh tempo (maturitas) sumber pendanaan yang digunakan guna mengurangi risiko finansial. Oleh karena itu, kemampuan pengelolaan paparan keuangan perusahaan akan berpengaruh pada hasil pelaporan dan pengelolaan neraca perusahaan terkait.
Dalam pelatihan ini, peserta akan diberikan pemahaman secara komprehensif terkait definisi Asset & Liability Management (ALMA), ruang lingkup Interest Rate Risk Management serta risiko terkait Treasury, tujuan pengelolaan ALMA, fungsi utama ALMA, pengelolaan likuiditas, pengelolaan GAP, pengelolaan valuta asing, pengelolaan investasi dan pendapatan, hubungan ALMA dengan Asset–Liability Committee (ALCO), dan lainnya.
TUJUAN
- Memahami konsep dasar dan pentingnya ALMA dalam manajemen bank.
- Mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis risiko yang mempengaruhi neraca bank.
- Menerapkan strategi manajemen risiko suku bunga dan risiko likuiditas.
- Mengembangkan strategi pengelolaan aset dan kewajiban untuk mencapai keseimbangan optimal.
- Menggunakan teknik pemodelan dan alat analisis untuk mendukung keputusan ALMA.
- Memahami regulasi dan kepatuhan yang relevan dalam manajemen ALMA.
- Memahami kerangka kerja risiko suku bunga.
- Memahami teknik penyusunan/perancangan model risiko suku bunga.
- Memahami teknik repricing gap terhadap perubahan suku bunga perusahaan ke depannya.
- Memahami teknik/tahapan simulasi risiko dan pendapatan di investment book.
MATERI POKOK
- Ketentuan Umum ALMA
- Organisasi ALCO
- Tata Kerja ALCO
- Misi, Tugas, dan Tanggung Jawab
- Sistem Kerja Asset Liability Management
- Ruang lingkup Interest Rate Risk Management serta Risk related to Treasury
- Tujuan pengelolaan ALMA
- Langkah Kerja ALCO Support
- Langkah Kerja ALMA
- Langkah Kerja ALCO Support
- Analisa Dasar
- Laporan perekonomian, pasar uang, serta perkembangan suku bunga
- Data lainnya seperti keadaan persaingan dan rumor
- Data perkembangan pinjaman dan dana perbankan
- Analisa Management
- Liquidity Management
- Interest Rate Management
- Foreign Exchange Management
- Earning dan Investment Management
- Hubungan ALMA dengan Asset–Liability Committee (ALCO)
- Cost of fund and cost of lending
- Manajemen aktiva dan pasiva
- Penetapan kebijakan dan prosedur aktiva dan pasiva
- Manajemen aktiva dan pasiva kontemporer
- Manajemen risiko ALMA
- Laporan Asset Liability Management
- Evaluasi Keputusan ALCO
- Economic Overview dan Kondisi Pasar Uang
- Gambaran Kinerja Bank
- Pengelolaan Likuiditas (Rupiah dan Valas)
- Pengolahan GAP/Risiko Suku Bunga
- Pengelolaan Foreign Exchange
- Pengelolaan Earning dan Investment
- Penekanan diarahkan kepada pengelolaan
- Liquidity
- GAP
- Foreign Exchange
- Earning dan Investment
- Pokok Pikiran/Rekomendasi/Usulan
- Perubahan Suku Bunga Dana Pinjaman
- Perubahan Reviewing Bunga Pinjaman
- Perubahan Portfolio Dana
- Perubahan Portfolio Secondary Reserve
- Perubahan Jumlah Secondary Reserve dan hal lain yang dapat mendorong pencapaian keuntungan
- Analisa Fundamental dan Teknikal, Manajemen Aktiva-Pasiva, IRR Spreadsheet, Manajemen Suku Bunga (Pricing), Stress Testing, Karakteristik Hubungan Nasabah (Kontraktual-Behavioral), serta Manajemen Investasi
- Studi Kasus dan Simulasi dilakukan dengan beberapa skenario tingkat suku bunga dan estimasi peningkatan pinjaman
