Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan peraturan baru untuk industri perbankan melalui Peraturan OJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK 5/2024”). Berdasarkan peraturan tersebut, OJK berwenang menetapkan status bank sistemik kepada sebuah bank yang mengalami kondisi gagal operasional maupun finansial.
Pengaturan dalam POJK 5/2024 memuat empat topik ketentuan utama, di antaranya pengkinian mekanisme dan koordinasi antara lembaga dalam penetapan Bank Sistemik, penetapan status dan tindakan pengawasan bank, rencana aksi pemulihan (recovery plan), dan, pendirian Bank Perantara dalam rangka resolusi bank oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
“Evaluasi dan pengujian (stress testing)” adalah penilaian kondisi Bank pada saat pelaksanaan evaluasi dibandingkan dengan Rencana Aksi Pemulihan yang sudah ditetapkan, serta penilaian kelayakan atas Rencana Aksi Pemulihan untuk mengantisipasi berbagai kondisi (skenario) stress secara individu (idiosyncratic) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (marketwide shock).
Tujuan
- Mampu melakukan “scanning” kondisi bisnis dalam kondisi normal maupun krisis.
- Memahami strategi survival dengan menggunakan alat stress testing untuk mengukur tingkat ketahanan perusahaan dalam kondisi ekonomi ekstrim.
- Memahami Stress Testing Framework antara lain tipe stress testing, metodologi, pendekatan yang digunakan, assessment, Regulatory vs. internal model, Hypothetical vs. historical.
- Mampu mengaplikasikan stress testing berdasarkan POJK No.5 Tahun 2024.
- Memahami melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala.
- Memahami dampak stress testing terhadap Rencana Aksi Pemulihan.
- Memahami hasil evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi Pemulihan.
Materi Pokok
- Optimalisasi evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi Pemulihan
- Pedoman Rencana Aksi Pemulihan yang memuat :
- menyusun Rencana Aksi Pemulihan
- menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan dan mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank
- Mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung evaluasi dan pengujian (stress testing), serta implementasi Rencana Aksi Pemulihan.
- Evaluasi dan Pengujian, Pengkinian, dan Implementasi Rencana Aksi Pemulihan
- Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan disertai dengan hasil evaluasi dan pengujian (stress testing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang memuat:
- kelayakan trigger level
- kelayakan opsi pemulihan
- pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank.
- Teknik untuk pengujian stres (analisis sensivitas sederhana, analisis skenario, nilai ekstrem)
- Kerangka kerja untuk pengujian stres reguler
- Ruang lingkup pengujian stress
- Langkah – Langkah stress test dan rencana permodalan :
- Tentukan tujuan stress test
- Skenario desain
- Lakukan tes stres
- Hitung kerugian stres
- Laporkan hasil
- Menentukan Tindakan penggunaan stress test dan integrasi dalam tata kelola risiko
- Metodologi pengujian stres
- Pemilihan skenario
- Uji stres terhadap risiko dan produk tertentu
