Tekanan likuiditas, perencanaan kontingen dan manajemen neraca keuangan saling berhubungan erat dan harus digunakan secara bersama-sama. Kemampuan untuk menunjukan cakupan institusi yang spesifik, sistemik dan gabungan skenario berdasarkan stress test adalah komponen yang sangat penting demi kesuksesan industri keuangan global sekarang ini.
Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai bagian dari manajemen risiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari peraturan pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sejak dini.
Tujuan
- Peserta memahami konsep dan metodologi stress test pada bank.
- Peserta memahami metode stress test pada market dan liquidity risk exposure.
- Peserta memahami metode stress test pada credit dan operational risk exposure.
- Peserta mampu men-benchmark proses pada sistem perbankan.
- Peserta mampu mempraktikkan teknik-teknik stress test.
- Peserta mampu merancang dan menganalisis skenario dalam mengelola risiko secara efektif.
Materi Pokok
- Pemahaman Mengenal Core Deposit (CD)
- Pemahaman Mengenai Non Core Deposit (NCD)
- Pemahaman Mengenai Contingency Funding Plan
- Proses Manajemen Risiko
- Manajemen organisasi
- Metode dan asumsi umum
- Pelaksanaan dan ruang lingkup stress test
- Manajemen sistem informasi
- Integrasi terhadap strategi bisnis dan kecukupan modal
- Rencana tindak dan mitigasi risiko
- Stress Test Risiko Likuiditas
- Tujuan
- Metode dan asumsi
- Prosedur pelaksanaan
- Rencana tindak (Action Plan)
- Stress Test Risiko Pasar
- Tujuan
- Metode dan asumsi
- Prosedur pelaksanaan
- Rencana tindak (Action Plan)
- Stress Test Risiko Kredit
- Tujuan
- Metode dan asumsi
- Prosedur pelaksanaan
- Rencana tindak (Action Plan)
- Stress Test Risiko Lainnya
- Tujuan
- Ruang lingkup atau scope risiko lainnya
- Identifikasi sesuai kebutuhan dan kompleksitas bank
- Metode dan asumsi
- Prosedur pelaksanaan
- Rencana tindak (Action Plan)
Peserta
- Manajer baru yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko.
- Praktisi Spesialis (audit, kepatuhan, OH&S, lingkungan, dll) yang ingin terus maju pada posisi manajemen risiko.
- Pengawas garis depan dan manajer yang memerlukan pengetahuan dasar manajemen risiko.
- Anggota manajemen risiko memerlukan Manajer risiko dari berbagai industri.
- Manajer yang bertanggung jawab terhadap aspek risiko apa pun.
- Auditor Internal.
- Personel di area manajemen risiko.
