Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapabilitas Divisi Treasury dalam
merumuskan dan menjalankan strategi keuangan yang tidak hanya optimal secara
profitabilitas, tetapi juga selaras dengan prinsip kehati-hatian serta regulasi perbankan
yang berlaku. Dalam konteks perbankan modern yang menghadapi tekanan volatilitas
pasar, ketatnya regulasi, serta kebutuhan likuiditas yang dinamis, fungsi Treasury tidak
hanya dituntut mengelola aset dan liabilitas, namun juga memastikan keberlangsungan
keuangan dan kepatuhan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pelatihan ini akan
memfokuskan pada integrasi antara strategi manajemen risiko pasar dan likuiditas
dengan kerangka kerja kepatuhan terhadap POJK, Basel III, serta standar pelaporan
manajemen risiko kepada regulator.
Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali pemahaman mendalam mengenai
penyusunan strategi manajemen treasury berbasis data dan analisis risiko, penyusunan
ALMA (Asset-Liability Management) yang tangguh, serta tata kelola pelaporan risiko yang
transparan dan akuntabel. Peserta juga akan mempelajari cara mengelola eksposur
terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar, membangun sistem pemantauan posisi
likuiditas, serta merancang kebijakan lindung nilai (hedging) sesuai dengan kerangka
pengawasan otoritas keuangan. Pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi
interaktif, dan simulasi akan memberikan pengalaman nyata untuk memperkuat
pemahaman dan kesiapan peserta dalam mengambil keputusan strategis yang
mendukung stabilitas keuangan jangka panjang.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Meningkatkan kemampuan Divisi Treasury dalam menyusun strategi manajemen
aset dan liabilitas yang adaptif terhadap dinamika pasar. - Memastikan pelaksanaan fungsi treasury selaras dengan ketentuan regulator dan
prinsip kehati-hatian (prudential banking). - Membekali peserta dengan teknik analisis risiko dan pengambilan keputusan
strategis yang mendukung ketahanan likuiditas dan stabilitas neraca bank.
Materi Pokok
- Peran Strategis Treasury dalam Stabilitas Keuangan Bank
- Fungsi utama Divisi Treasury dalam struktur organisasi perbankan
- Hubungan antara manajemen treasury, ALCO, dan divisi kepatuhan
- Manajemen Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar
- Pemahaman Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)
- Strategi lindung nilai (hedging) dan penggunaan instrumen derivatif
- Pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap posisi keuangan bank
- Manajemen Likuiditas dan Kepatuhan Basel III
- Implementasi Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Proyeksi kebutuhan likuiditas dan penyusunan buffer kas
- Integrasi manajemen likuiditas dengan rencana kontinjensi
- Kepatuhan dan Pelaporan Regulator
- Regulasi OJK terkait manajemen risiko pasar dan likuiditas (POJK 18/2016, SEOJK terkait ALMA)
- Prinsip pelaporan risiko treasury kepada manajemen dan regulator
- Audit trail dan dokumentasi dalam pengawasan regulator
- Simulasi: Penyusunan Strategi Treasury Komprehensif
- Analisis kasus perubahan suku bunga dan nilai tukar
- Pengambilan keputusan berbasis data risiko dan batasan regulasi
- Evaluasi strategi treasury dan penyusunan laporan pengawasan
