Kondisi pasar keuangan yang fluktuatif menuntut bank untuk memiliki strategi yang tangguh dalam mengelola likuiditas dan risiko pasar. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas dapat mengganggu stabilitas keuangan bank secara keseluruhan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip, kebijakan, dan teknik pengelolaan likuiditas serta risiko pasar yang terintegrasi dengan strategi peningkatan pendapatan. Peserta akan mempelajari pendekatan Asset Liability Management (ALMA), analisis Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta penggunaan derivatif dan instrumen pasar uang untuk mitigasi risiko dan optimalisasi profit.
Tujuan
- Memahami prinsip dan kerangka regulasi pengelolaan likuiditas serta risiko pasar perbankan.
- Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi posisi likuiditas dan eksposur risiko pasar.
- Menganalisis gap likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar secara kuantitatif.
- Menyusun strategi optimalisasi likuiditas dan mitigasi risiko pasar yang berorientasi pada peningkatan pendapatan.
- Mengimplementasikan ALMA dan peran Asset Liability Committee (ALCO) dalam mendukung kebijakan pendanaan dan investasi yang berkelanjutan.
Materi Pokok
- Konsep Dasar Likuiditas dalam Industri Perbankan
- Peran dan fungsi manajemen likuiditas
- Hubungan antara likuiditas, profitabilitas, dan risiko
- Regulasi BI dan OJK: LCR, NSFR, GWM, dan Rasio Intermediasi Makroprudensial
- Analisis Struktur Likuiditas dan Pendanaan Bank
- Komposisi aset likuid vs non-likuid
- Strategi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang
- Pengelolaan cadangan likuiditas dan buffer assets
- Strategi Optimalisasi Likuiditas
- Pengelolaan cash flow dan forecasting likuiditas
- Peran instrumen pasar uang: repo, reverse repo, interbank placement
- Penggunaan fund transfer pricing (FTP) untuk efisiensi dana dan peningkatan margin
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus krisis likuiditas dan strategi pemulihan
- Simulasi gap analysis likuiditas harian
- Konsep dan Jenis Risiko Pasar
- Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga surat berharga
- Framework pengukuran risiko pasar: Duration, GAP Analysis, VaR, Stress Testing
- Implementasi Asset Liability Management (ALMA)
- Struktur, peran, dan tanggung jawab ALCO
- Pengelolaan interest rate gap dan exchange rate gap
- Penetapan limit dan tolerance level untuk risiko pasar
- Strategi Mitigasi Risiko dan Peningkatan Pendapatan
- Penggunaan instrumen derivatif untuk lindung nilai (hedging)
- Optimalisasi portofolio aset dan liabilitas berdasarkan profil risiko
- Strategi yield enhancement tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas
- Integrasi Manajemen Likuiditas, Risiko Pasar, dan Profitabilitas
- Penerapan prinsip risk-return trade off
- Pengembangan model pengukuran kontribusi ALMA terhadap pendapatan
- Penyusunan key performance indicators (KPI) untuk pengelolaan likuiditas dan risiko pasar
- Studi Kasus dan Evaluasi
- Studi kasus: ALMA Dashboard dan laporan monitoring likuiditas & risiko pasar
- Evaluasi strategi ALMA untuk peningkatan Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA)
