Pelatihan Risk Tolerance dan Risk Appetite ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan penerapan batas risiko (risk limits) dalam kerangka manajemen risiko strategis dan perencanaan bisnis bank atau lembaga keuangan. Peserta akan mempelajari cara mengidentifikasi, mengukur, dan menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima (risk appetite) serta batas toleransi risiko (risk tolerance) yang selaras dengan kapasitas modal, profil risiko, dan strategi bisnis organisasi.
Pendekatan pelatihan ini mengacu pada prinsip manajemen risiko berbasis POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan praktik terbaik internasional (Basel Framework). Selain membahas konsep teoritis, pelatihan ini menekankan pada aspek praktis penetapan Risk Appetite Statement dan Risk Tolerance Limits yang terukur dan relevan dengan tujuan strategis bank. Peserta akan dilatih untuk mengintegrasikan kerangka risk appetite ke dalam proses penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) agar keputusan bisnis dapat diambil secara terukur, seimbang antara risiko dan peluang, serta sesuai dengan profil risiko perusahaan.
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu merancang dokumen Risk Appetite dan Risk Tolerance yang menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan risiko oleh manajemen senior maupun dewan komisaris.
Tujuan
- Memahami konsep dasar dan perbedaan antara risk appetite, risk tolerance, dan risk capacity.
- Mampu merancang risk appetite framework yang terintegrasi dengan strategi bisnis dan manajemen risiko.
- Mengidentifikasi indikator risiko utama (KRI) yang digunakan dalam penetapan risk limits.
- Menyusun Risk Appetite Statement (RAS) dan Risk Tolerance Matrix sesuai dengan karakteristik dan profil risiko organisasi.
- Mengintegrasikan risk appetite ke dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Meningkatkan kemampuan analisis dalam mengukur kesesuaian antara target bisnis dan kapasitas risiko perusahaan.
Materi Pokok
- Konsep Dasar Risk Appetite dan Risk Tolerance
- Definisi, tujuan, dan keterkaitan dengan manajemen risiko.
- Perbedaan antara risk appetite, risk tolerance, dan risk capacity.
- Hubungan dengan kerangka tata kelola risiko (risk governance framework).
- Kerangka Risk Appetite dalam Manajemen Risiko
- Komponen utama Risk Appetite Framework (RAF).
- Peran Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Manajemen Risiko.
- Keterkaitan dengan kebijakan dan strategi bisnis bank.
- Penentuan Risk Appetite dan Risk Tolerance
- Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penetapan risiko.
- Identifikasi dan penentuan Key Risk Indicators (KRI).
- Contoh penetapan limit risiko untuk risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas.
- Pengukuran risk capacity berdasarkan modal dan profil risiko.
- Integrasi ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)
- Hubungan antara risk appetite dan target bisnis.
- Mekanisme penerjemahan risk appetite ke dalam strategi dan sasaran keuangan.
- Penyusunan Risk Appetite Statement (RAS) sebagai bagian dari RBB.
- Sinkronisasi dengan kebijakan manajemen risiko dan proses perencanaan strategis.
- Monitoring, Review, dan Reporting
- Pemantauan kepatuhan terhadap risk limits.
- Proses eskalasi dan pelaporan bila terjadi pelanggaran limit.
- Review berkala terhadap efektivitas risk appetite framework.
- Studi Kasus
