Volatilitas faktor-faktor risiko pasar telah meningkatkan risiko yang dihadapi bank, karena
transaksi yang berkaitan dengan suku bunga, kurs, komoditas, dan ekuitas tidak harus selalu
memiliki transaksi yang mendasari (underlying transaction). Telah terjadi proses
decoupling, sehingga transaksi cenderung kepada spekulatif. Pengelolaan atas faktor-faktor
risiko pasar dengan alat-alat yang tepat akan menciptakan profitabilitas yang optimal bagi bank.
Dalam kerangka ini, bank perlu membangun kerangka manajemen risiko pasar.
Tujuan
Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta memahami faktor-faktor pasar yang mempengaruhi
profitabilitas bank dan menerapkan mitigasi yang tepat untuk melindungi modal bank.
Materi Pokok
- Proses manajemen risiko pasar
- Metode standar dan metode internal
- Value at Risk (historical simulation, variance-covariance simulation, monte carlo simulation)
- Manajemen modal atas risiko pasar
