Pelatihan “Risiko Pasar dan Likuiditas: Teknik Pengukuran dan Pemantauan” dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para profesional perbankan dan keuangan mengenai prinsip, metode, dan praktik terbaik dalam mengidentifikasi, mengukur, serta memantau dua jenis risiko utama yang sangat memengaruhi stabilitas keuangan institusi, yakni risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko pasar berkaitan dengan potensi kerugian akibat pergerakan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas, sementara risiko likuiditas merujuk pada ketidakmampuan bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Dalam pelatihan ini, peserta akan dibekali dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur eksposur terhadap risiko-risiko tersebut serta metodologi untuk memantau kondisi pasar dan posisi likuiditas secara berkala, sejalan dengan standar regulasi seperti Basel III dan ketentuan OJK terkait manajemen risiko dan likuiditas.
Pelatihan ini disusun dengan pendekatan praktis dan interaktif, mencakup studi kasus nyata, latihan kuantitatif, diskusi kelompok, serta simulasi pemantauan risiko secara langsung menggunakan alat bantu analisis data. Fokus pelatihan tidak hanya pada aspek teknik pengukuran, seperti penggunaan Value at Risk (VaR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), tetapi juga pada mekanisme pelaporan risiko, sistem peringatan dini (early warning system), serta integrasi hasil pemantauan risiko dalam pengambilan keputusan manajemen. Peserta akan mempelajari bagaimana merespons tekanan pasar yang volatil, menangani krisis likuiditas, dan menyusun strategi mitigasi risiko secara komprehensif. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat fungsi pengendalian risiko pasar dan likuiditas di organisasinya dan berkontribusi dalam menjaga ketahanan keuangan lembaga di tengah dinamika ekonomi dan gejolak pasar global.
Tujuan
- Memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep risiko pasar dan risiko likuiditas serta faktor-faktor penyebabnya.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengukur eksposur risiko pasar dan likuiditas dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
- Membekali peserta dengan teknik pemantauan risiko yang efektif dan sesuai dengan standar internasional dan regulasi OJK.
- Mengembangkan keterampilan analisis dalam menggunakan indikator seperti VaR, LCR, NSFR, dan stress testing untuk pengambilan keputusan.
- Mendorong peserta untuk mampu merancang strategi mitigasi risiko pasar dan likuiditas secara terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan pasar.
Materi Pokok
Hari 1 – Risiko Pasar: Identifikasi, Pengukuran, dan Monitoring
- Pengantar Risiko Pasar dalam Industri Perbankan
- Definisi risiko pasar dan klasifikasi risikonya
- Sumber utama risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, saham, dan komoditas
- Pengaruh risiko pasar terhadap posisi keuangan dan modal bank
- Teknik Pengukuran Risiko Pasar
- Penggunaan Value at Risk (VaR): konsep, metode, dan aplikasi
- Expected Shortfall dan limit pengendalian risiko
- Analisis sensitivitas (duration, convexity, beta)
- Stress Testing dan Scenario Analysis
- Prinsip dan tujuan stress testing risiko pasar
- Perancangan skenario dan analisis dampaknya
- Integrasi hasil stress testing ke dalam manajemen risiko
- Pemantauan Risiko Pasar dan Sistem Peringatan Dini
- Key Risk Indicators (KRIs) untuk risiko pasar
- Mekanisme pelaporan dan threshold pemantauan
- Studi kasus pemantauan risiko pasar yang efektif
Hari 2 – Risiko Likuiditas: Pengukuran, Pemantauan, dan Mitigasi
- Konsep Risiko Likuiditas dan Dinamikanya
- Jenis-jenis risiko likuiditas: pendanaan dan pasar
- Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi likuiditas bank
- Peran ALCO (Asset Liability Committee) dalam pengelolaan likuiditas
- Pengukuran Risiko Likuiditas Berdasarkan Basel III
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan interpretasinya
- Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan dampaknya pada perencanaan pendanaan
- Metrik operasional: maturity mismatch, funding gap, dan cash flow projection
- Monitoring Likuiditas dan Early Warning System
- Parameter pemantauan harian dan mingguan
- Penggunaan dashboard dan sistem pelaporan otomatis
- Penilaian kecukupan buffer likuiditas
- Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas dan Studi Kasus
- Sumber pendanaan alternatif dan contingency funding plan (CFP)
- Respons institusi terhadap krisis likuiditas internal dan eksternal
- Analisis studi kasus kegagalan manajemen likuiditas di lembaga keuangan
