Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi institusi keuangan, terutama dalam kondisi krisis yang menyebabkan tekanan besar pada kemampuan bank atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep risiko likuiditas, faktor-faktor pemicu krisis likuiditas, serta dampak krisis likuiditas terhadap kesehatan keuangan institusi. Peserta akan mempelajari berbagai pendekatan dan teknik untuk mengukur serta mengelola risiko likuiditas dengan fokus pada pengelolaan aset dan kewajiban secara optimal agar tetap menjaga keseimbangan likuiditas, bahkan dalam situasi pasar yang sangat volatil dan penuh ketidakpastian. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya kesiapan strategi manajemen likuiditas yang responsif dan adaptif dalam menghadapi kondisi krisis yang dinamis.
Selain itu, pelatihan ini membahas bagaimana institusi keuangan dapat membangun dan menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang efektif dengan menggunakan alat-alat pengawasan, stres testing, dan pemodelan skenario krisis untuk memastikan ketahanan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang. Peserta akan belajar bagaimana mengoptimalkan struktur aset dan kewajiban, mengidentifikasi sumber likuiditas alternatif, serta mengintegrasikan pengelolaan likuiditas dengan strategi manajemen risiko secara keseluruhan. Melalui pembelajaran berbasis studi kasus dan simulasi, peserta juga akan diberikan kemampuan praktis untuk merespon situasi krisis likuiditas secara cepat dan tepat, sehingga dapat menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung stabilitas institusi keuangan.
Tujuan
- Memahami konsep, sumber, dan dampak risiko likuiditas terutama dalam kondisi krisis.
- Menguasai teknik pengukuran dan analisis risiko likuiditas yang efektif.
- Mengembangkan kemampuan dalam menyusun strategi pengelolaan aset dan kewajiban yang optimal untuk menjaga likuiditas institusi.
- Meningkatkan keterampilan dalam melakukan stres testing dan pemodelan skenario likuiditas.
- Menerapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas yang adaptif dan responsif dalam menghadapi tekanan pasar.
Materi Pokok
Hari 1: Pemahaman Risiko Likuiditas dan Pengukuran Risiko
- 1.1 Definisi dan Konsep Risiko Likuiditas
- Jenis risiko likuiditas: pasar dan pendanaan
- Penyebab dan dampak krisis likuiditas
- 1.2 Kerangka Regulasi dan Standar Pengelolaan Risiko Likuiditas
- Basel III dan persyaratan likuiditas (LCR, NSFR)
- Regulasi nasional terkait manajemen likuiditas
- 1.3 Teknik Pengukuran Risiko Likuiditas
- Analisis gap likuiditas
- Cash flow forecasting
- Rasio likuiditas utama dan indikator pendukung
- 1.4 Faktor Pemicu dan Sinyal Peringatan Dini Krisis Likuiditas
- Identifikasi tanda-tanda awal tekanan likuiditas
- Penggunaan data historis dan indikator pasar
Hari 2: Strategi dan Implementasi Pengelolaan Risiko Likuiditas dalam Krisis
- 2.1 Pengelolaan Aset dan Kewajiban untuk Menjaga Likuiditas
- Optimalisasi portofolio aset likuid
- Manajemen kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
- 2.2 Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Manajemen Likuiditas
- Peran kebijakan internal dan governance
- Prosedur pengelolaan likuiditas dalam situasi krisis
- 2.3 Stres Testing dan Pemodelan Skenario Likuiditas
- Metode stres testing dan skenario analisis
- Simulasi respons terhadap tekanan likuiditas
- 2.4 Studi Kasus dan Praktik Manajemen Likuiditas di Kondisi Krisis
- Analisis kasus nyata bank dan perusahaan keuangan
- Diskusi strategi mitigasi dan evaluasi efektivitas tindakan
