Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah
(yang memiliki otoritas) sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan
pendekatan risiko baik secara individual ataupun konsolidasi. Hal ini merujuk pada POJK
Nomor 8/POJK.03/2014 dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 2 yang menyebutkan,
Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko
(Risk Based Bank Rating) baik secara individual ataupun konsolidasi.
Menurut regulasi di atas metode Risk Based Bank Rating (RBBR) ini menitikberatkan kesehatan
bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Peraturan tersebut sebagai pengganti
peraturan sebelumnya mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan faktor CAMELS
yaitu: Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk / CAMELS.
Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP
yaitu: 1. Risk Profile, 2. Good Corporate Governance, 3. Earning dan 4. Capital. Keempat faktor yang
dinilai akan dibahas dan dianalisis secara holistic dan komprehensif, yaitu:
- Faktor Risk Profile: menggunakan perhitungan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas
- Faktor GCG: memperhitungkan penilaian atas penerapan self-assessment
- Faktor Earning atau rentabilitas: diukur dengan indikator laba sebelum pajak terhadap total aset (ROA), pendapatan bunga bersih terhadap total aset (NIM)
- Faktor Capital: diukur dengan rasio CAR
Dengan metode RGEC secara keseluruhan dapat diukur dan ditetapkan predikat dan rating kesehatan bank.
Semua ini akan dibahas dalam forum dua hari.
Sebagaimana dimaklumi, kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak (stakeholders) yang terdiri
dari pemilik bank, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah sebagai
regulator, serta ormas Islam strategis yang berkepentingan seperti MUI dan ICMI. Tingkat kesehatan
bank merupakan tolak ukur bagi pihak manajemen bank dalam menjalankan bisnis bank sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan.
Tingkat kesehatan bank adalah penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap
kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan/atau penilaian kualitatif terhadap
faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap
risiko pasar. Rating kesehatan bank menjadi cerminan kinerja bank dan menjadi tolak ukur bagi OJK
sebagai pengawas bank.
Tujuan
- Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan mekanisme Penilaian TKS Metode RGEC
- Merumuskan strategi dan eksekusi upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan TKS pada
Peringkat Komposit (PK) menuju ke arah yang lebih sehat: PK 1 (Sangat Sehat) atau PK 2 (Sehat)
Materi Pokok
- Penilaian TKS BPR Metode RGEC (Risk Profile, Governance, Earning & Capital)
- Gambaran Umum & Komprehensif POJK No.8/POJK.03/2014
- Pentingnya Ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terkait aspek Profil Risiko
- Panduan Pengukuran Risk Profile Penerapan Risiko Inheren
- Analisis & Kuantifikasi 5 (lima) Parameter Penilaian GCG
- Pengelolaan Earning aspect: kinerja, sumber dan kesinambungan rentabilitas
- Peran Stratejik Capital aspect: rasio CAR dan pengelolaan permodalan
- Pengaruh masing-masing aspek RGEC dalam peringkat komposit
- Mekanisme Penilaian Sendiri TKS
- Memperkuat Sistem Pengendalian Internal
- Penilaian Profil Risiko (Risiko Inheren dan KPMR)
- Penilaian Tata Kelola
- Penilaian Rentabilitas
- Penilaian Permodalan
- Praktek Aplikasi Online SIPTKS
- Generate File Kirim APOLO (1 Klik, Validasi Sukses)
- Strategi untuk Meningkatkan TKS
- Studi Kasus
