Funds Transfer Pricing (FTP) adalah mekanisme penting dalam manajemen aset dan liabilitas bank untuk mengukur dan mengalokasikan biaya pendanaan (cost of fund) serta menentukan harga internal antar unit bisnis. FTP membantu bank menetapkan pricing produk kredit, simpanan, dan instrumen treasury secara lebih akurat, adil, dan berbasis risiko.
Bagi divisi ALMA (Asset Liability Management), penerapan FTP yang tepat sangat penting untuk menjaga profitabilitas, mengelola risiko suku bunga, mengoptimalkan Net Interest Margin (NIM), serta memastikan kinerja seluruh unit bisnis bank berada pada jalur yang selaras dengan strategi korporasi.
Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep FTP, metode perhitungan, integrasi dengan strategi pricing produk, hingga penerapannya dalam pengambilan keputusan bisnis perbankan. Peserta juga akan mempelajari studi kasus dan simulasi untuk mengimplementasikan FTP dalam berbagai kondisi pasar.
Tujuan
- Memahami konsep dan tujuan penerapan FTP di bank.
- Menghitung harga internal dana (transfer price) antar unit bisnis.
- Menghubungkan FTP dengan strategi pricing produk kredit, simpanan, dan treasury.
- Mengintegrasikan FTP dalam manajemen risiko suku bunga dan likuiditas.
- Menggunakan FTP untuk pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data dan risiko.
Materi Pokok
- Konsep Dasar Asset Liability Management (ALM)
- Peran ALMA dalam menjaga profitabilitas dan stabilitas bank.
- Hubungan ALMA, treasury, dan unit bisnis.
- Pengantar Funds Transfer Pricing (FTP)
- Definisi, tujuan, dan manfaat penerapan FTP.
- Peran FTP dalam pengelolaan margin dan risiko.
- Struktur & Mekanisme FTP di Bank
- Unit pemberi dan penerima dana (fund provider & fund user).
- Aliran dana internal antar unit.
- Metode Perhitungan FTP
- Single pool rate vs multiple pool rate.
- Matched maturity approach.
- Curve-based approach (yield curve).
- Integrasi FTP dengan Pricing Produk
- Penentuan harga kredit berbasis FTP.
- Penentuan suku bunga simpanan berbasis FTP.
- FTP dan Manajemen Risiko
- FTP sebagai alat manajemen risiko suku bunga.
- FTP dalam pengendalian risiko likuiditas.
- Penerapan FTP dalam Strategi ALMA
- Penyesuaian FTP terhadap kondisi pasar.
- Dampak kebijakan FTP terhadap unit bisnis.
- Simulasi Perhitungan FTP
- Perhitungan FTP pada kredit korporasi dan ritel.
- Perhitungan FTP pada deposito dan giro.
- Studi Kasus Implementasi FTP
- Praktik terbaik di bank nasional & internasional.
- Tantangan dan solusi penerapan FTP.
