Risiko Pasar merupakan salah satu risiko yang diperhitungkan Bank dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam POJK KPMM Bank Umum, Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan:
- Metode Standar (Standard Method); dan/atau
- Model Internal (Internal Model).
Untuk penerapan tahap awal, bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM Bank Umum, perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (Standard Method).
Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar termasuk risiko perubahan harga option. Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam POJK KPMM Bank Umum, wajib memperhitungkan Risiko Pasar. Bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas, selain memperhitungkan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, perhitungan Risiko Pasar juga memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas.
Materi Pokok
- Perhitungan Risiko Suku Bunga
- Perhitungan Risiko Nilai Tukar
Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos risiko nilai tukar.
- Perhitungan Risiko Ekuitas
Perhitungan risiko ekuitas meliputi perhitungan risiko spesifik dan risiko umum.
- Perhitungan Risiko Komoditas
Perhitungan risiko komoditas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos risiko komoditas.
- Tata Cara Perhitungan Beban Modal
Tata cara perhitungan beban modal untuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan/atau risiko komoditas.
- Tata Cara Pelaporan
Laporan yang terkait dengan penggunaan Metode Standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar, disampaikan secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- Basel III Reforms POJK
