Perubahan iklim membawa dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan,
terutama bagi industri perbankan yang memiliki eksposur besar terhadap risiko fisik
(physical risks) dan risiko transisi (transition risks). Bank dituntut untuk mampu
mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengantisipasi Climate-related Financial
Risks (CRFR) sesuai dengan praktik internasional (Basel Committee, TCFD) maupun regulasi
domestik (POJK Keuangan Berkelanjutan).
Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan peran divisi manajemen risiko
dalam mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko bank. Peserta akan
mempelajari konsep CRFR, metodologi scenario analysis dan stress testing, serta strategi
mitigasi yang mendukung keberlanjutan bisnis bank.
Tujuan
- Memahami konsep CRFR serta keterkaitannya dengan stabilitas perbankan.
- Membedakan jenis risiko iklim: physical risk dan transition risk.
- Mengidentifikasi dampak CRFR terhadap portofolio kredit, pasar, dan operasional bank.
- Mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko bank (ERM, ICAAP, RBB).
- Melakukan scenario analysis dan climate stress testing.
- Memberikan rekomendasi strategi mitigasi risiko iklim yang sesuai dengan regulasi OJK dan standar internasional.
Materi Pokok
- Pendahuluan & Konsep Dasar CRFR
- Konsep perubahan iklim dan dampaknya pada sektor keuangan.
- Definisi CRFR menurut Basel Committee & TCFD.
- Peran regulator (OJK, BI, IFRS Foundation) dalam mendorong pengelolaan risiko iklim.
- Jenis Risiko Iklim dalam Perbankan
- Physical Risks: bencana alam, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut.
- Transition Risks: regulasi baru, perubahan teknologi, perubahan perilaku pasar.
- Studi kasus global & domestik terkait kerugian akibat risiko iklim di sektor keuangan.
- Peran Divisi Manajemen Risiko dalam CRFR
- Integrasi CRFR dalam kerangka manajemen risiko bank (ERM, ICAAP, RBB).
- Penyusunan risk appetite framework yang memperhitungkan risiko iklim.
- Pengembangan KRI (Key Risk Indicators) untuk CRFR.
- Metodologi Analisis Risiko Iklim
- Scenario analysis untuk risiko iklim.
- Climate stress testing pada portofolio kredit dan pasar.
- Studi kasus: simulasi stress test untuk sektor berisiko tinggi (energi, agribisnis, transportasi).
- Strategi Mitigasi & Kepatuhan Regulasi
- Strategi mitigasi CRFR dalam portofolio pembiayaan.
- Integrasi CRFR ke dalam kebijakan kredit & investasi bank.
- Kewajiban disclosure: TCFD, POJK Keuangan Berkelanjutan, ESG reporting.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi CRFR.
