Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai penerapan sistem credit scoring dan internal rating sebagai alat utama dalam meningkatkan kualitas portofolio kredit bank. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan risiko kredit yang semakin kompleks, penggunaan metode evaluasi kredit berbasis data dan analisis yang sistematis menjadi krusial untuk menentukan kelayakan debitur secara objektif dan akurat.
Pelatihan ini mengupas konsep, metodologi, serta teknik pembangunan dan pengoperasian credit scoring dan internal rating system yang membantu bank dalam menilai risiko kredit secara konsisten dan terukur. Selain itu, peserta akan memahami bagaimana kedua sistem ini dapat meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan kredit serta mendukung strategi mitigasi risiko secara menyeluruh.
Lebih jauh, pelatihan ini menitikberatkan pada aspek praktis dan implementatif, di mana peserta akan belajar mengembangkan model credit scoring yang sesuai dengan karakteristik nasabah dan portofolio kredit bank. Peserta juga akan mempelajari cara melakukan kalibrasi dan validasi model internal rating, serta mengintegrasikan hasil rating ke dalam proses manajemen risiko dan pemantauan kredit.
Melalui studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan credit scoring dan internal rating system sebagai alat efektif untuk memperbaiki kualitas kredit, meminimalisir risiko gagal bayar, serta mendukung pertumbuhan portofolio yang sehat dan berkelanjutan.
Tujuan
- Memahami konsep dasar dan pentingnya credit scoring dan internal rating dalam pengelolaan risiko kredit.
- Menguasai metodologi pembangunan dan penerapan credit scoring yang sesuai dengan karakteristik debitur.
- Mengembangkan dan mengkalibrasi model internal rating system yang akurat dan terpercaya.
- Menerapkan hasil credit scoring dan internal rating dalam proses pengambilan keputusan kredit.
- Mengintegrasikan internal rating system ke dalam kerangka manajemen risiko dan pemantauan portofolio kredit.
- Meningkatkan kualitas analisis dan keputusan kredit untuk meminimalisir risiko gagal bayar.
Materi Pokok
Hari 1 – Dasar dan Pengembangan Credit Scoring
- Konsep dan Peran Credit Scoring dalam Pengelolaan Kredit
- Definisi dan manfaat credit scoring.
- Perbandingan dengan metode penilaian kredit tradisional.
- Komponen dan Teknik Pembangunan Model Credit Scoring
- Data yang dibutuhkan: keuangan, non-keuangan, dan historis debitur.
- Metode statistik dan machine learning dalam credit scoring.
- Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data untuk Credit Scoring
- Teknik pembersihan dan validasi data.
- Pentingnya kualitas data dalam pembangunan model.
- Implementasi dan Penggunaan Credit Scoring di Perbankan
- Integrasi credit scoring dalam proses pemberian kredit.
- Penggunaan skor dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko.
Hari 2 – Internal Rating System dan Integrasi Manajemen Risiko
- Pengantar Internal Rating System (IRS)
- Definisi dan tujuan Internal Rating System dalam perbankan.
- Kategori risiko dan klasifikasi debitur dalam IRS.
- Pengembangan dan Kalibrasi Model Internal Rating
- Teknik evaluasi dan validasi model rating.
- Proses kalibrasi berdasarkan data historis kredit.
- Integrasi Internal Rating System dalam Proses Manajemen Risiko
- Penggunaan rating untuk penghitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
- Monitoring dan pelaporan risiko kredit menggunakan IRS.
- Studi Kasus dan Simulasi Penggunaan Credit Scoring dan IRS
- Analisis kasus nyata penerapan credit scoring dan IRS.
- Diskusi dan evaluasi hasil simulasi model rating.
