Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai penyusunan strategi Asset Liability Management (ALMA) yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika pasar serta perkembangan regulasi perbankan terkini. Dalam konteks manajemen keuangan bank, ALMA berfungsi sebagai kerangka penting untuk mengelola keseimbangan antara aset dan liabilitas, dengan mempertimbangkan risiko pasar, likuiditas, dan tingkat profitabilitas yang optimal.
Seiring dengan meningkatnya volatilitas suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta ketatnya pengawasan terhadap risiko likuiditas dan pasar, pengelolaan ALMA harus dilakukan secara terstruktur dan responsif. Pelatihan ini akan mengeksplorasi proses perumusan strategi ALMA mulai dari penyusunan kebijakan, pengukuran risiko melalui gap analysis dan duration, hingga integrasi dengan strategi pendanaan, pricing, serta alokasi aset produktif yang berkelanjutan.
Selama dua hari pelatihan, peserta akan dibekali dengan prinsip-prinsip dasar dan lanjutan dalam pengelolaan ALMA yang mencakup manajemen risiko suku bunga, risiko likuiditas, serta pemanfaatan data dalam perencanaan neraca bank. Selain itu, pelatihan ini juga akan mengkaji fungsi dan mekanisme kerja Asset Liability Committee (ALCO), termasuk peran ALCO dalam pengambilan keputusan strategis terhadap perubahan struktur dana dan aset, pengelolaan gap suku bunga, dan evaluasi performa keuangan bank.
Studi kasus dan latihan penyusunan strategi ALMA juga akan diberikan untuk mengasah keterampilan peserta dalam merancang kebijakan ALMA yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan institusi masing-masing. Pelatihan ini ditujukan bagi manajer dan staf dari divisi treasury, perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan ALCO support unit, agar mampu mengelola keseimbangan keuangan bank secara komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai regulasi.
Tujuan
- Memahami konsep, ruang lingkup, dan tujuan dari strategi ALMA dalam manajemen keuangan bank.
- Mengidentifikasi dan mengukur risiko suku bunga dan likuiditas melalui pendekatan kuantitatif dan kebijakan internal.
- Menyusun dan mengimplementasikan strategi ALMA yang terintegrasi dengan struktur pendanaan dan investasi bank.
- Memahami peran ALCO dan proses pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan aset-liabilitas.
- Mengembangkan kebijakan dan parameter pengendalian risiko yang relevan dalam kerangka ALMA bank.
Materi Pokok
Hari 1 – Konsep dan Struktur Dasar ALMA
- Pengantar Asset Liability Management (ALMA)
- Tujuan dan manfaat ALMA dalam operasional bank.
- Ruang lingkup pengelolaan aset dan liabilitas.
- Keterkaitan ALMA dengan strategi bank dan kinerja keuangan.
- Risiko Suku Bunga dan Risiko Likuiditas
- Jenis risiko dalam ALMA: interest rate risk, liquidity risk, funding risk.
- Pengaruh perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih (NII).
- Pengukuran kebutuhan dan struktur likuiditas.
- Metode Analisis Risiko ALMA
- Gap analysis: repricing gap dan maturity gap.
- Duration gap dan pengaruhnya terhadap nilai ekonomi ekuitas (EVE).
- Teknik dasar simulasi dan stress testing.
- Kebijakan ALMA dan Governance ALCO
- Peran dan tanggung jawab ALCO.
- Penyusunan kebijakan ALMA: limit, indikator risiko, dan toleransi risiko.
- Integrasi ALMA dalam kebijakan manajemen risiko dan perencanaan strategis.
Hari 2 – Implementasi Strategi dan Simulasi ALMA
- Strategi Pendanaan dan Investasi dalam Kerangka ALMA
- Optimalisasi struktur dana dan biaya dana (cost of fund).
- Penempatan aset produktif dan strategi pengelolaan yield.
- Manajemen mismatch dan strategi rolling.
- Integrasi ALMA dengan Profitabilitas dan Kinerja Bank
- Pengaruh struktur neraca terhadap Net Interest Margin (NIM).
- Evaluasi kinerja ALMA dalam kaitan dengan ROA dan ROE.
- Studi kasus perubahan struktur dana dan dampaknya terhadap margin.
- Implementasi Early Warning System dan Risk Monitoring
- Pengembangan indikator peringatan dini (early warning indicators).
- Pengawasan limit dan pelaporan risiko suku bunga dan likuiditas.
- Integrasi sistem informasi dan dashboard risiko ALMA.
- Latihan Penyusunan Strategi ALMA Terintegrasi
- Simulasi penyusunan strategi ALMA berbasis data neraca dan laporan laba rugi.
- Analisis dampak kebijakan pricing, funding, dan investasi terhadap struktur ALMA.
