Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum mengatur kewajiban permodalan bagi bank umum sesuai dengan profil risiko masing-masing bank. Peraturan ini diterbitkan sejalan dengan penerapan standar internasional yang berlaku, khususnya Basel II, serta sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas usaha perbankan yang berdampak pada meningkatnya berbagai jenis risiko.
Risiko yang dihadapi bank tidak hanya terbatas pada risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, tetapi juga mencakup risiko kredit konsentrasi, risiko pasar pada banking book, risiko likuiditas, risiko strategi, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Seluruh risiko tersebut perlu dimitigasi dengan ketersediaan modal bank yang memadai dan dikelola secara efektif.
Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum, bank wajib memiliki Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. ICAAP merupakan proses internal bank dalam menilai kecukupan modal berdasarkan profil risiko secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Bank Indonesia melakukan review dan evaluasi atas ICAAP bank melalui Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan tambahan modal sesuai profil risiko antara hasil self assessment bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP yang ditetapkan oleh regulator.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum sesuai profil risiko berdasarkan PBI Nomor 14/18/PBI/2012.
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, khususnya terkait Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menghitung kecukupan modal bank yang disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku.
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai perkembangan kompleksitas usaha dan risiko bank serta penerapan pengawasan berbasis risiko.
Materi Pokok
- Deskripsi dan penjelasan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- Solusi penyediaan KPMM bagi Bank Umum sesuai PBI Nomor 14/18/PBI/2012 berdasarkan profil risiko.
- Penerapan KPMM sesuai ketentuan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
- Penghitungan kecukupan modal bank.
- Analisis perkembangan kompleksitas usaha dan risiko bank serta pengawasan berbasis risiko.
