Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank menjadi sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), maupun masyarakat pengguna jasa Bank.
Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu, pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
Materi Pokok
- Overview Profil Risiko
- Pemahaman mekanisme Penilaian Profil Risiko
- Teknis Penilaian Profil Risiko
- Paradigma Baru Penilaian Profil Risiko
- Keterkaitan Penilaian Profil Risiko dengan RBBR
- Mekanisme penetapan Rating Profil Risiko sesuai dengan paradigma baru
- Penjabaran Hasil Analisa Profil Risiko
- Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
- Keterkaitan komponen Tata Kelola Risiko dengan Penilaian Good Corporate Governance
- Penilaian Net Risk pada Profil Risiko
- Analisa Profil Risiko
- Cara Membuat Analisa Profil Risiko
- Analisa parameter dan komponen profil risiko
- Analisa Kesehatan Bank melalui RGEC (Contoh Analisa)
- Tingkat kesehatan Bank XXX Tbk dimisalkan diukur menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital).
- Faktor Risk Profile yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, dan Cash Ratio menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik.
- Metode RGEC didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menggantikan metode CAMELS pada PBI No. 6/10/PBI/2004.
- Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.
- Faktor Penilaian dalam RGEC:
- Risk Profile: Penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko (meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi).
- Good Corporate Governance (GCG): Penilaian governance structure, governance process, dan governance output.
- Earnings: Penilaian berdasarkan Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM).
- Capital: Penilaian tingkat kecukupan dan pengelolaan permodalan.
