Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan praktis para profesional di Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kredit, serta unit pendukung lainnya dalam mengelola risiko kredit secara efektif dan selaras dengan standar internal bank maupun ketentuan regulator seperti POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam perbankan yang secara langsung mempengaruhi kualitas aset dan profitabilitas institusi keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan pengendalian risiko kredit tidak hanya menitikberatkan pada aspek penilaian debitur semata, tetapi juga menyangkut kerangka kerja yang terintegrasi mulai dari penetapan risk appetite, sistem pemantauan kredit, hingga manajemen kredit bermasalah.
Dalam pelatihan ini, peserta akan diperkenalkan pada pendekatan-pendekatan pengukuran risiko kredit berbasis analisis kuantitatif dan kualitatif, termasuk penerapan scoring model, exposure at default (EAD), loss given default (LGD), dan probability of default (PD). Selain itu, peserta juga akan diajak memahami bagaimana bank menetapkan batasan risiko kredit, melakukan pemantauan portofolio kredit secara agregat, serta menerapkan langkah-langkah pengendalian melalui mitigasi risiko, covenant monitoring, dan early warning system (EWS). Pelatihan ini mengombinasikan pendekatan teori, praktik, dan studi kasus, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam menjaga kualitas kredit bank secara berkelanjutan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Tujuan
Pelatihan ini bertujuan agar peserta memahami secara komprehensif konsep, teknik, dan kerangka kerja pengukuran serta pengendalian risiko kredit di sektor perbankan. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis risiko kredit yang melekat pada produk pinjaman dan kegiatan pembiayaan bank, menerapkan parameter pengukuran risiko seperti PD, LGD, dan EAD secara konseptual, serta menyesuaikannya dengan standar pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam kebijakan internal dan regulasi eksternal. Peserta juga akan memahami proses credit risk rating internal serta bagaimana hasil pengukuran digunakan untuk pengambilan keputusan pembiayaan dan penetapan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
Lebih jauh, pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengendalian risiko kredit yang proaktif, termasuk pengawasan kredit secara berkelanjutan, pengelolaan kredit bermasalah, dan pelaporan risiko kredit ke manajemen puncak serta regulator. Peserta akan dibekali dengan pemahaman terhadap peran early warning system dan limit manajemen dalam mencegah risiko gagal bayar, serta pengendalian risiko konsentrasi dan risiko sistemik dalam portofolio kredit. Dengan demikian, pelatihan ini mendukung penguatan tata kelola risiko kredit yang akuntabel, berbasis data, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.
Materi Pokok
- Kerangka Umum Manajemen Risiko Kredit
- Konsep dasar risiko kredit dalam perbankan
- Regulasi utama: POJK 18/POJK.03/2016, SEOJK, Basel II & III terkait risiko kredit
- Fungsi Divisi Manajemen Risiko dalam pengelolaan risiko kredit
- Teknik Pengukuran Risiko Kredit
- Parameter utama: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD)
- Metodologi scoring dan risk rating internal
- Analisis sensitivitas dan stres terhadap portofolio kredit
- Pemantauan dan Evaluasi Risiko Kredit
- Risk appetite dan credit risk limit setting
- Monitoring portofolio kredit agregat dan by sector/segment
- Early Warning System (EWS) dan pemantauan covenant kredit
- Strategi Pengendalian Risiko Kredit
- Teknik mitigasi risiko kredit: agunan, asuransi, restrukturisasi
- Penanganan kredit bermasalah (non-performing loan) dan CKPN
- Pelaporan risiko kredit kepada manajemen dan regulator
- Studi Kasus dan Latihan Aplikasi
- Studi kasus kredit bermasalah dan dampaknya terhadap profil risiko bank
- Simulasi penyusunan laporan evaluasi risiko kredit internal
- Evaluasi efektivitas pengukuran dan pengendalian dalam suatu skenario
