Fungsi treasury dalam industri perbankan saat ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan kas dan likuiditas, tetapi telah berkembang menjadi unit strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung profitabilitas sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional, khususnya ketentuan Basel III. Dalam lanskap perbankan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, treasury dituntut mampu menyeimbangkan antara pencapaian imbal hasil optimal (return) dan pemenuhan parameter kehati-hatian seperti rasio likuiditas (LCR dan NSFR), kecukupan modal, serta batasan risiko pasar. Basel III telah memperketat pengawasan terhadap struktur pendanaan dan kualitas aset, yang berdampak langsung pada strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank. Oleh karena itu, peran treasury tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga sangat strategis dalam mendukung ketahanan keuangan dan keberlanjutan bisnis bank.
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas profesional treasury dalam mengelola portofolio keuangan bank secara optimal dan sesuai dengan kerangka regulasi Basel III. Peserta akan memperoleh wawasan mendalam mengenai strategi pengelolaan likuiditas dan pendanaan jangka panjang, pemilihan instrumen pasar uang dan surat berharga yang efisien, serta metode mitigasi risiko pasar dan suku bunga. Selain itu, pelatihan ini akan mengupas keterkaitan antara keputusan treasury dengan indikator kunci Basel III dan bagaimana mengoptimalkan return tanpa mengorbankan kepatuhan. Dengan pendekatan studi kasus, diskusi regulasi, dan simulasi strategi, pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan praktis dan perspektif strategis untuk menjadikan fungsi treasury sebagai pendorong nilai tambah sekaligus penjaga kepatuhan regulasi di era perbankan modern.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami peran strategis treasury dalam pengelolaan return dan manajemen risiko bank.
- Mengintegrasikan prinsip-prinsip Basel III dalam pengambilan keputusan treasury.
- Mengelola likuiditas dan pendanaan dengan memperhatikan rasio-rasio kehati-hatian.
- Mengembangkan strategi investasi dan manajemen portofolio yang efisien dan patuh regulasi.
- Menganalisis dampak keputusan treasury terhadap profitabilitas dan keberlanjutan bisnis bank.
Materi Pokok
Hari 1: Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Basel III
Sesi 1: Treasury sebagai Fungsi Strategis dalam Bank
- Evolusi fungsi treasury: dari operasional ke strategis
- Hubungan antara treasury, risk management, dan ALCO
- Pengaruh keputusan treasury terhadap laba rugi dan struktur neraca
Sesi 2: Prinsip-Prinsip Utama Basel III
- Pilar utama Basel III: modal, leverage, dan likuiditas
- Rasio LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan NSFR (Net Stable Funding Ratio)
- Pengaruh Basel III terhadap struktur pendanaan dan strategi bank
Sesi 3: Pengelolaan Likuiditas dan Pendanaan Bank
- Strategi diversifikasi sumber dana jangka pendek dan panjang
- Optimalisasi gap funding dan maturity mismatch
- Peran treasury dalam menjaga stabilitas dan fleksibilitas likuiditas
Hari 2: Optimalisasi Return, Risiko, dan Kepatuhan
Sesi 4: Strategi Investasi dan Manajemen Portofolio Treasury
- Pemilihan instrumen pasar uang, obligasi, dan surat berharga
- Penilaian risiko dan return aset treasury
- Penyusunan portofolio investasi yang seimbang dan patuh regulasi
Sesi 5: Manajemen Risiko Pasar dan Imbal Hasil
- Pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar
- Penerapan teknik lindung nilai (hedging) dalam praktik treasury
- Penggunaan Value at Risk (VaR) dan stress testing
Sesi 6: Integrasi Kepatuhan dan Pengambilan Keputusan
- Pelaporan treasury yang selaras dengan Basel III dan regulator lokal
- Studi kasus: dampak strategi treasury terhadap rasio LCR dan NSFR
- Peran treasury dalam mendukung pertumbuhan bank yang berkelanjutan dan patuh
