Risiko pasar merupakan salah satu risiko utama yang harus dikelola secara efektif oleh institusi keuangan maupun perusahaan yang beroperasi di pasar global dan domestik. Risiko ini muncul dari fluktuasi variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban, serta profitabilitas perusahaan. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai konsep risiko pasar dan karakteristik volatilitas pada masing-masing komponen risiko tersebut.
Peserta akan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga dan tingkat suku bunga serta bagaimana volatilitas ini dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap eksposur risiko pasar yang dihadapi oleh institusi atau perusahaan. Dengan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik, pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko pasar secara lebih efektif.
Selain itu, pelatihan ini juga akan mengupas berbagai metode pengukuran risiko pasar, termasuk penggunaan model statistik dan kuantitatif yang umum digunakan dalam industri keuangan. Peserta akan diajak memahami peran suku bunga acuan, dinamika pasar valuta asing, serta fluktuasi harga komoditas utama seperti minyak, logam, dan produk pertanian dalam konteks risiko pasar. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan dapat mengasah kemampuan dalam menganalisis dampak volatilitas pasar terhadap portofolio aset dan kewajiban, serta menyusun strategi mitigasi risiko yang tepat guna menjaga kestabilan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian pasar.
Tujuan
- Memberikan pemahaman fundamental mengenai risiko pasar dan komponennya, yaitu suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi sumber dan penyebab volatilitas risiko pasar.
- Menguasai teknik dasar pengukuran dan analisis risiko pasar menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
- Melatih peserta dalam melakukan evaluasi dampak volatilitas pasar terhadap portofolio aset dan kewajiban.
- Membekali peserta dengan strategi mitigasi risiko pasar yang efektif untuk meningkatkan ketahanan institusi atau perusahaan.
Materi Pokok
Hari 1: Dasar-dasar Risiko Pasar dan Volatilitas Suku Bunga
- 1.1 Konsep Risiko Pasar dan Komponen Utama
- Definisi dan jenis risiko pasar
- Pengaruh risiko pasar terhadap institusi keuangan dan perusahaan
- 1.2 Volatilitas Suku Bunga
- Faktor yang mempengaruhi suku bunga dan volatilitasnya
- Hubungan suku bunga dengan nilai aset dan kewajiban
- 1.3 Pengukuran dan Analisis Risiko Suku Bunga
- Duration dan convexity dalam manajemen risiko suku bunga
- Model pengukuran volatilitas suku bunga
- 1.4 Studi Kasus: Dampak Volatilitas Suku Bunga pada Portofolio
Hari 2: Volatilitas Nilai Tukar dan Harga Komoditas
- 2.1 Risiko Nilai Tukar dan Faktor Pemicunya
- Dinamika pasar valuta asing dan penyebab volatilitas
- Eksposur risiko nilai tukar dan metode identifikasi
- 2.2 Pengukuran Risiko Nilai Tukar
- Metode pengukuran dan analisis volatilitas nilai tukar
- Hedging risiko nilai tukar menggunakan instrumen derivatif
- 2.3 Volatilitas Harga Komoditas dan Dampaknya
- Karakteristik harga komoditas utama (minyak, logam, produk pertanian)
- Pengaruh fluktuasi harga komoditas terhadap bisnis dan keuangan
- 2.4 Strategi Mitigasi Risiko Pasar
- Teknik diversifikasi dan hedging
- Pengelolaan portofolio untuk mengurangi eksposur risiko pasar
- 2.5 Studi Kasus dan Simulasi Pengelolaan Risiko Pasar
