Risiko suku bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book / IRRBB)
merupakan salah satu risiko strategis yang dapat memengaruhi profitabilitas, stabilitas, dan
kelangsungan usaha bank. Perubahan tingkat suku bunga dapat berdampak signifikan
terhadap pendapatan bunga, nilai ekonomi ekuitas (EVE), dan kemampuan bank dalam
menawarkan harga (pricing) produk yang kompetitif.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep,
regulasi, dan teknik pengelolaan IRRBB sesuai standar Basel dan ketentuan OJK/BI. Peserta
akan mempelajari metode pengukuran risiko suku bunga, analisis gap dan durasi, integrasi
IRRBB dalam penentuan pricing produk perbankan, serta strategi mitigasi melalui kebijakan
manajemen aset dan liabilitas (ALM) maupun penggunaan instrumen lindung nilai.
Tujuan
- Memahami konsep Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) dan kaitannya dengan profitabilitas serta stabilitas bank.
- Menguasai metode pengukuran risiko suku bunga sesuai standar Basel dan ketentuan OJK/BI.
- Mampu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pricing produk perbankan.
- Memahami strategi pengelolaan risiko suku bunga melalui kebijakan dan instrumen mitigasi.
- Mengaplikasikan simulasi perhitungan dampak perubahan suku bunga terhadap posisi Banking Book dan pricing produk.
Materi Pokok
-
Pendahuluan
- Peran Banking Book dalam neraca bank
- Perbedaan Trading Book vs Banking Book
- Hubungan IRRBB dengan risiko pasar dan risiko likuiditas
-
Regulasi dan Standar
- Prinsip Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
- Panduan OJK dan BI terkait IRRBB
- Kewajiban pelaporan dan stress testing
-
Jenis Risiko Suku Bunga dalam Banking Book
- Gap Risk
- Basis Risk
- Option Risk
- Yield Curve Risk
-
Metode Pengukuran IRRBB
- Gap Analysis
- Duration Analysis
- Economic Value of Equity (EVE) & Earnings at Risk (EaR)
- Studi Kasus: Analisis laporan posisi Banking Book dan identifikasi potensi IRRBB
-
Dasar Pricing Produk Perbankan
- Struktur biaya dana (Cost of Fund)
- Margin dan spread suku bunga
- Faktor eksternal dan internal dalam penentuan pricing
-
Integrasi IRRBB ke dalam Pricing
- Dampak perubahan suku bunga terhadap produk simpanan dan kredit
- Penyesuaian pricing untuk menjaga profitabilitas
-
Strategi Pengelolaan IRRBB
- Natural hedging melalui penyesuaian asset-liability
- Penggunaan instrumen derivatif (IRS, FRA, dll.) untuk Banking Book
- ALCO (Asset Liability Committee) decision-making
-
Simulasi & Latihan
- Menghitung dampak parallel shift yield curve terhadap EVE & EaR
- Menentukan pricing produk berbasis analisis IRRBB
-
Diskusi & Best Practice
- Benchmark internasional dalam manajemen IRRBB
- Contoh kasus gagal kelola risiko suku bunga di perbankan
