Dalam aktivitas treasury perbankan, risiko pasar dan risiko suku bunga merupakan dua jenis risiko utama yang secara langsung memengaruhi nilai portofolio, arus kas, serta profitabilitas bank. Fluktuasi harga pasar dan perubahan suku bunga dapat berdampak signifikan terhadap nilai surat berharga, posisi trading, dan strategi pendanaan bank, terutama dalam lingkungan keuangan yang semakin volatil dan penuh ketidakpastian global.
Oleh karena itu, pengelolaan risiko ini memerlukan pendekatan yang terukur, sistematis, dan berbasis data. Fungsi treasury dituntut untuk mampu membangun kerangka kerja pengukuran risiko yang andal, termasuk penerapan duration analysis, gap analysis, Value at Risk (VaR), serta strategi lindung nilai (hedging). Peran middle office dalam pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan internal serta regulasi juga menjadi bagian penting dari manajemen risiko pasar yang efektif.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, metode, dan praktik terbaik pengelolaan risiko pasar dan risiko suku bunga dalam treasury perbankan. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta diharapkan mampu mengambil keputusan berbasis risiko secara lebih presisi dan berkelanjutan.
Tujuan
- Memahami jenis dan sumber risiko pasar serta risiko suku bunga dalam treasury bank.
- Menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur dan menganalisis eksposur risiko pasar.
- Merancang strategi pengelolaan dan mitigasi risiko pasar menggunakan instrumen keuangan yang tepat.
- Mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam kerangka ALM dan pengambilan keputusan strategis.
- Menyusun pelaporan risiko pasar yang efektif dan sesuai ketentuan regulator.
Materi Pokok
Hari 1: Dasar Risiko Pasar dan Pengukuran Eksposur
- Sesi 1: Risiko Pasar dan Suku Bunga dalam Treasury Bank
- Definisi dan ruang lingkup risiko pasar dan risiko suku bunga
- Sumber utama risiko dalam kegiatan treasury
- Dampak risiko terhadap portofolio dan laba rugi bank
- Sesi 2: Metode Pengukuran Risiko Pasar
- Duration dan convexity analysis
- Gap analysis dalam pengelolaan interest rate risk
- Value at Risk (VaR) untuk estimasi kerugian pasar
- Sesi 3: Simulasi Skenario dan Stress Testing
- Skenario pasar ekstrem (interest rate shock, yield curve shift)
- Stress testing portofolio surat berharga dan posisi trading
- Interpretasi hasil simulasi untuk kebijakan risiko
Hari 2: Strategi Manajemen Risiko dan Implementasi
- Sesi 4: Strategi Pengelolaan Risiko Pasar dan Suku Bunga
- Natural hedging dan financial hedging
- Penggunaan derivatif: interest rate swap, futures, FRA
- Efektivitas strategi berdasarkan profil risiko bank
- Sesi 5: Integrasi Risiko dalam Kerangka ALM
- Peran treasury dan ALCO
- Integrasi strategi risiko dan perencanaan likuiditas
- Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko bank
- Sesi 6: Pelaporan Risiko dan Kepatuhan
- Pelaporan risiko pasar untuk manajemen dan regulator
- Kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan Basel III
- Studi kasus kegagalan pengelolaan risiko pasar
