Pengawasan Investasi Surplus Dana Bank: Kepatuhan, Alokasi, & Manajemen Portofolio

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan tidak hanya berperan dalam
penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga dalam pengelolaan surplus dana secara
optimal untuk menjaga likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan. Pengawasan
terhadap investasi surplus dana menjadi aspek krusial agar keputusan investasi yang
diambil tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan
sejalan dengan ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank
Indonesia (BI). Dalam era yang ditandai dengan fluktuasi suku bunga, volatilitas pasar,
dan perubahan regulasi keuangan global, manajemen investasi surplus dana
memerlukan pendekatan yang strategis, berbasis risiko, dan berorientasi pada
kepatuhan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada
peserta tentang konsep pengelolaan surplus dana, alokasi portofolio investasi,
manajemen risiko pasar, serta penerapan kebijakan kepatuhan dan pelaporan investasi
sesuai ketentuan regulator.

Selama dua hari pelatihan, peserta akan mempelajari kerangka konseptual dan
praktik pengawasan investasi dana bank, mencakup perencanaan strategi investasi,
seleksi instrumen, monitoring portofolio, hingga penyusunan laporan kepatuhan
investasi. Materi juga akan membahas pendekatan pengendalian risiko terhadap
instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN), deposito antarbank, obligasi
korporasi, serta instrumen pasar uang lainnya, termasuk pemanfaatan teknologi analitik
dalam pemantauan portofolio secara real-time. Melalui studi kasus dan simulasi berbasis
kondisi pasar terkini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip governance, risk,
and compliance (GRC) secara terintegrasi, sehingga kebijakan investasi tidak hanya
menghasilkan imbal hasil optimal, tetapi juga mendukung stabilitas keuangan dan
reputasi bank dalam jangka panjang.

Tujuan

1. Memahami prinsip dan praktik terbaik dalam pengelolaan serta pengawasan investasi surplus dana bank.
2. Meningkatkan kompetensi dalam melakukan alokasi aset, manajemen risiko pasar, dan pengambilan keputusan investasi berbasis kepatuhan.
3. Menguasai ketentuan dan batasan regulasi OJK dan BI terkait aktivitas investasi dan penempatan dana bank.
4. Mampu menerapkan kebijakan pelaporan dan pengendalian internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas investasi.
5. Mengembangkan strategi investasi yang seimbang antara aspek profitabilitas, likuiditas, risiko, dan kepatuhan.

Materi Pokok

Hari 1 – Prinsip Dasar, Regulasi, dan Strategi Investasi

1. Konsep dan Ruang Lingkup Pengelolaan Surplus Dana
   1. Peran surplus dana dalam manajemen aset dan liabilitas bank
   2. Hubungan antara likuiditas, profitabilitas, dan risiko dalam investasi dana
   3. Kebijakan internal dan batasan dalam investasi perbankan
2. Kerangka Regulasi dan Prinsip Kepatuhan
   1. Ketentuan OJK dan BI terkait investasi, likuiditas, dan portofolio surat berharga
   2. Prinsip kehati-hatian dan pengawasan regulator terhadap aktivitas treasury
   3. Persyaratan pelaporan dan pembatasan investasi sesuai kategori risiko
3. Strategi Alokasi dan Seleksi Instrumen Investasi
   1. Strategi diversifikasi portofolio untuk menjaga keseimbangan risiko dan return
   2. Analisis instrumen investasi: SBN, obligasi korporasi, deposito, dan pasar uang
   3. Penerapan kebijakan manajemen aset dan liabilitas (ALMA)

Hari 2 – Monitoring, Pengendalian Risiko, dan Pelaporan

1. Manajemen Risiko Investasi
   1. Risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas dalam investasi bank
   2. Metode pengukuran risiko portofolio: VaR, duration analysis, dan stress testing
   3. Penerapan kebijakan limit dan mitigasi risiko investasi
2. Pengawasan dan Monitoring Portofolio
   1. Proses pemantauan real-time terhadap kinerja investasi
   2. Mekanisme kontrol internal dan koordinasi antara treasury, kepatuhan, dan risiko
   3. Audit internal dan pengawasan regulator atas aktivitas investasi
3. Pelaporan Kepatuhan dan Transparansi
   1. Format pelaporan aktivitas investasi kepada OJK dan BI
   2. Prinsip akuntabilitas dan dokumentasi keputusan investasi
   3. Integrasi laporan keuangan dan laporan kepatuhan investasi
4. Studi Kasus dan Implementasi Praktis
   1. Studi kasus pengelolaan surplus dana dalam kondisi pasar bergejolak
   2. Analisis penyebab kerugian investasi dan strategi korektifnya
   3. Simulasi penyusunan laporan pengawasan investasi bank