Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, metodologi, dan praktik penerapan skenario ekstrem (extreme but plausible scenarios) sebagai alat utama dalam mengantisipasi ketidakpastian dan potensi krisis yang dapat dihadapi industri perbankan menjelang dan setelah tahun 2026.
Dalam konteks meningkatnya volatilitas ekonomi global, perubahan kebijakan moneter, ketegangan geopolitik, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya risiko iklim dan risiko non-keuangan lainnya, bank dituntut untuk memiliki kemampuan yang kuat dalam mengidentifikasi, merancang, dan mengevaluasi skenario ekstrem yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap profil risiko, kinerja keuangan, likuiditas, dan permodalan.
Pelatihan ini mengulas peran skenario ekstrem dalam kerangka manajemen risiko terpadu (Enterprise Risk Management), stress testing, serta keterkaitannya dengan ketahanan dan keberlanjutan model bisnis bank. Selain itu, pelatihan ini menekankan pendekatan yang strategis dan forward-looking dalam penggunaan skenario ekstrem sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan perencanaan kontinjensi.
Peserta akan mempelajari cara mengintegrasikan faktor risiko makroekonomi, pasar keuangan, operasional, teknologi, iklim, dan reputasi ke dalam satu skenario terpadu, serta menilai dampaknya terhadap berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Dengan mengombinasikan pemahaman konseptual dan pendekatan aplikatif, pelatihan ini mendukung kesiapan bank dalam menghadapi tekanan ekstrem, memenuhi ekspektasi regulator, serta memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika risiko hingga tahun 2026.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan tujuan penerapan skenario ekstrem dalam manajemen risiko perbankan.
- Mengidentifikasi risiko utama dan emerging risks yang berpotensi memicu kondisi ekstrem.
- Menyusun skenario ekstrem yang relevan, konsisten, dan bersifat forward-looking.
- Menganalisis dampak skenario ekstrem terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan permodalan bank.
- Mengintegrasikan hasil skenario ekstrem ke dalam stress testing, ICAAP, dan perencanaan kontinjensi.
- Mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi ketidakpastian menuju tahun 2026.
Materi Pokok
-
Konsep Dasar Skenario Ekstrem dalam Manajemen Risiko
- Pengertian skenario ekstrem dan perbedaannya dengan stress testing konvensional.
- Tujuan dan manfaat penerapan skenario ekstrem.
- Prinsip extreme but plausible dalam perancangan skenario.
- Peran skenario ekstrem dalam manajemen risiko terpadu (ERM).
-
Lanskap Risiko dan Tantangan Menuju 2026
- Risiko makroekonomi global dan domestik.
- Volatilitas pasar keuangan dan suku bunga.
- Risiko geopolitik dan dampaknya terhadap sektor perbankan.
- Emerging risks: risiko digital, siber, iklim, dan reputasi.
-
Metodologi Penyusunan Skenario Ekstrem
- Pendekatan top-down dan bottom-up.
- Penentuan asumsi utama dan variabel kunci.
- Penggunaan data historis dan indikator forward-looking.
- Konsistensi dan keterkaitan antar faktor risiko.
-
Integrasi Skenario Ekstrem dengan Stress Testing
- Hubungan antara skenario ekstrem dan stress testing.
- Pengujian ketahanan modal dan likuiditas.
- Penilaian dampak terhadap laba, kualitas aset, dan rasio keuangan.
- Interpretasi hasil dan identifikasi titik kerentanan.
-
Dampak Skenario Ekstrem terhadap Jenis Risiko Utama
- Dampak terhadap risiko kredit dan kualitas portofolio.
- Dampak terhadap risiko pasar dan nilai portofolio keuangan.
- Dampak terhadap risiko likuiditas dan struktur pendanaan.
- Dampak terhadap risiko operasional dan risiko non-keuangan.
-
Penggunaan Hasil Skenario untuk Pengambilan Keputusan
- Integrasi ke dalam ICAAP dan perencanaan permodalan.
- Penyusunan contingency funding plan dan recovery plan.
- Dukungan terhadap strategi bisnis dan penetapan risk appetite.
- Peran manajemen dan komite risiko dalam evaluasi skenario.
-
Tantangan Implementasi dan Best Practices
- Tantangan terkait data, model, dan asumsi.
- Tata kelola (governance) dan dokumentasi skenario ekstrem.
- Ekspektasi regulator dan pengawasan berbasis risiko.
- Praktik terbaik dalam pengembangan dan pemutakhiran skenario ekstrem.
