Penerapan Risk Appetite Framework (RAF) dalam Manajemen Risiko Bank

Dalam dunia perbankan yang semakin kompleks dan diwarnai oleh ketidakpastian ekonomi, teknologi, serta tekanan regulasi, keberadaan Risk Appetite Framework (RAF) menjadi komponen strategis dalam pengelolaan risiko. RAF membantu bank menetapkan batas toleransi risiko yang selaras dengan kapasitas keuangan dan strategi bisnisnya, sekaligus menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan yang terukur. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, struktur, dan penerapan RAF dalam konteks manajemen risiko perbankan yang terintegrasi. Melalui pendekatan studi kasus, latihan analitis, dan diskusi praktis, peserta akan diajak memahami bagaimana menetapkan risk appetite statement, mengembangkan indikator kunci risiko (KRIs), serta mengintegrasikan RAF ke dalam kerangka manajemen risiko dan tata kelola bank.

Selama dua hari pelatihan, peserta akan mempelajari keterkaitan antara risk appetite dengan strategi bisnis, perencanaan modal, dan proses manajemen risiko. Pelatihan juga membahas praktik terbaik internasional dan panduan dari regulator seperti Basel Committee dan OJK terkait implementasi RAF. Selain memahami desain dan struktur RAF, peserta juga akan belajar bagaimana menyusun metrik kuantitatif dan kualitatif, serta membangun pelaporan risk appetite yang informatif bagi manajemen dan dewan komisaris. Pelatihan ini ditujukan bagi staf dan manajer dari divisi manajemen risiko, perencanaan strategis, kepatuhan, dan audit internal, yang ingin memperkuat integrasi antara toleransi risiko dan pengambilan keputusan strategis di lembaga perbankan.

Tujuan

• Memahami konsep dan komponen utama Risk Appetite Framework (RAF).
• Menyusun risk appetite statement yang selaras dengan profil risiko dan strategi bisnis bank.
• Mengidentifikasi dan mengembangkan Key Risk Indicators (KRIs) yang relevan.
• Mengintegrasikan RAF ke dalam proses manajemen risiko dan tata kelola organisasi.
• Menyusun pelaporan dan komunikasi risk appetite kepada manajemen dan regulator.

Materi Pokok

1. Hari 1 – Dasar Konsep dan Pengembangan Risk Appetite Framework
   1. Pengenalan Risk Appetite dan Peran Strategisnya dalam Perbankan
      • Definisi risk appetite, risk tolerance, dan risk capacity
      • Kaitan antara risk appetite dengan profil risiko dan strategi bisnis
      • Regulasi dan pedoman internasional (Basel, OJK, FSB)
   2. Komponen Utama Risk Appetite Framework
      • Risk appetite statement: format, struktur, dan karakteristik
      • Peran dewan direksi dan manajemen dalam RAF
      • Keterkaitan RAF dengan kerangka manajemen risiko enterprise-wide (ERM)
   3. Pengembangan Key Risk Indicators (KRIs) dan Thresholds
      • Identifikasi KRIs berdasarkan kategori risiko utama (kredit, pasar, operasional, likuiditas, dll)
      • Menentukan ambang batas risiko (risk limits, triggers, dan escalation rules)
      • Studi kasus: KRIs pada berbagai lini bisnis bank
2. Hari 2 – Implementasi dan Integrasi RAF dalam Proses Manajemen Risiko
   1. Integrasi RAF dalam Proses Bisnis dan Pengambilan Keputusan
      • Penerapan RAF dalam manajemen risiko harian dan penetapan limit
      • Hubungan RAF dengan RAS (Risk Assessment System), ICAAP, dan perencanaan modal
      • Peran RAF dalam proses kredit, investasi, dan peluncuran produk baru
   2. Pelaporan, Monitoring, dan Eskalasi Risiko
      • Format pelaporan risk appetite kepada manajemen dan dewan komisaris
      • Proses pemantauan, review berkala, dan pengkinian risk appetite
      • Mekanisme eskalasi saat terjadi pelampauan risk appetite
   3. Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan RAF
      • Latihan membuat risk appetite statement untuk kategori risiko tertentu
      • Simulasi dashboard KRIs dan threshold monitoring
      • Umpan balik dan diskusi best practices antar peserta