Training Asset Liability Management (ALM) dan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) adalah program pendidikan yang dirancang khusus untuk para profesional dalam industri perbankan. Training ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bank mengelola aset dan kewajiban mereka, serta cara mengukur dan mengelola risiko suku bunga dalam portofolio perbankan mereka.
Dalam dunia perbankan, pengelolaan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) sangat penting untuk menjaga kestabilan finansial, mengoptimalkan profitabilitas, dan memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Pelatihan ini akan membekali peserta dengan keterampilan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko IRRBB, serta memahami pengaruhnya terhadap posisi keuangan dan kestabilan bank. Mengingat peranannya yang vital dalam keputusan manajerial dan operasional bank, pelatihan ini akan membantu peserta untuk mematuhi standar internasional seperti Basel III, serta regulasi lokal yang berlaku.
Tujuan
- Peserta akan belajar memahami risiko suku bunga.
- Peserta akan belajar mengelola aset dan kewajiban dengan efisien.
- Peserta akan belajar menentukan strategi pengelolaan risiko sukses.
- Peserta akan belajar mematuhi Regulasi Terkait ALM dan IRRBB.
- Peserta akan belajar meningkatkan kinerja keuangan bank.
- Peserta akan belajar memahami Prosedur pelaporan Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)
Materi Pokok
- Pengenalan IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
- Pengertian dan pentingnya IRRBB bagi bank.
- Perbedaan antara IRRBB dan risiko tingkat bunga di buku perdagangan (Trading Book).
- Hubungan antara IRRBB dan stabilitas keuangan.
- Regulasi dan Standar Internasional
- Basel III dan pengaruhnya terhadap pengelolaan IRRBB.
- Peraturan Bank Indonesia dan otoritas lainnya terkait IRRBB.
- Pillar 2 dan penerapan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dalam mengelola IRRBB.
- Identifikasi dan Pengukuran Risiko IRRBB
- Pendekatan kuantitatif dalam mengukur IRRBB.
- Gap Analysis: Analisis kesenjangan antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga.
- Duration Analysis: Menggunakan durasi untuk mengukur dampak perubahan tingkat bunga terhadap nilai buku.
- Value at Risk (VaR) dalam konteks IRRBB.
- Metodologi Pengelolaan IRRBB
- Strategi pengelolaan IRRBB di bank (hedging, diversifikasi, dan penyesuaian strategi aset-liabilitas).
- Penggunaan derivatif untuk mengelola risiko tingkat bunga.
- Manajemen duration dan convexity.
- Dampak IRRBB pada Laporan Keuangan Bank
- Dampak perubahan tingkat bunga terhadap margin bunga bersih (NIM).
- Analisis sensitivitas laporan laba rugi terhadap perubahan tingkat bunga.
- Pengaruh IRRBB terhadap rasio kecukupan modal (CAR) bank.
- Model dan Alat Pengelolaan IRRBB
- Pengenalan model-model statistik untuk pengelolaan IRRBB (misalnya, model simulasi Monte Carlo, pendekatan stres testing).
- Penggunaan software dan sistem manajemen risiko (misalnya, software untuk simulasi skenario suku bunga).
- Pengawasan dan Pelaporan IRRBB
- Pengawasan internal terhadap risiko IRRBB di bank.
- Sistem pelaporan IRRBB kepada otoritas pengawas (misalnya, Bank Indonesia atau OJK).
- Teknik audit dan review atas pengelolaan IRRBB.
- Studi Kasus dan Praktik
