Dalam dunia perbankan yang dinamis dan penuh tekanan regulasi, penerapan
manajemen aset dan liabilitas atau Asset & Liability Management (ALMA) menjadi
elemen krusial untuk menjaga keseimbangan struktur neraca dan ketahanan likuiditas
bank. ALMA tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan posisi keuangan, tetapi
juga sebagai kerangka kerja strategis dalam mengelola risiko suku bunga, risiko
likuiditas, dan ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas (mismatch).
Fungsi ini semakin vital di tengah fluktuasi pasar, tekanan suku bunga global, serta
tuntutan regulator terkait pemenuhan rasio-rasio kehati-hatian seperti LCR, NSFR, dan
IRRBB. Bank dituntut untuk mampu mengoptimalkan pendanaan jangka pendek dan
panjang, mengelola gap suku bunga, serta mengantisipasi dampak perubahan ekonomi
terhadap kinerja dan kelangsungan usaha bank.
Pelatihan ini disusun untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam
mengenai prinsip-prinsip ALMA, teknik pengukuran risiko, serta penerapan kebijakan
yang terintegrasi dalam pengelolaan struktur neraca bank. Peserta akan mempelajari
fungsi dan peran Komite ALCO (Asset & Liability Committee), metodologi manajemen
gap, analisis sensitivitas suku bunga, serta pendekatan pengelolaan likuiditas secara
proaktif. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas penerapan skenario dan stress
testing untuk mengukur ketahanan likuiditas serta teknik pengambilan keputusan
berbasis data yang selaras dengan strategi bisnis bank. Melalui kombinasi materi
teknis, studi kasus, dan simulasi, peserta akan memiliki wawasan dan keterampilan
praktis dalam merancang strategi ALMA yang berkelanjutan, adaptif, dan sesuai
dengan regulasi yang berlaku.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, prinsip, dan fungsi ALMA dalam pengelolaan neraca bank.
- Membekali peserta dengan teknik pengukuran dan pemantauan risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan maturity mismatch.
- Meningkatkan kemampuan dalam menyusun strategi ALMA berbasis analisis data dan proyeksi pasar.
- Mendorong penerapan kebijakan ALMA yang sesuai dengan regulasi OJK, BI, dan standar internasional.
- Memperkuat peran peserta dalam proses pengambilan keputusan strategis melalui ALCO.
Materi Pokok
- Konsep Dasar ALMA dan Peran Strategisnya di Perbankan
- Pengertian dan ruang lingkup ALMA
- Keterkaitan ALMA dengan manajemen risiko dan strategi bisnis
- Fungsi dan struktur Komite ALCO
- Pengelolaan Risiko Suku Bunga dan Risiko Mismatch
- Analisis gap suku bunga dan dampaknya terhadap margin bank
- Pendekatan pengelolaan IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
- Penggunaan duration dan convexity dalam pengukuran risiko pasar
- Manajemen Likuiditas Bank dan Kepatuhan Regulasi
- Prinsip dasar manajemen likuiditas jangka pendek dan menengah
- Rasio likuiditas: LCR, NSFR, dan ketentuan PBI/OJK terkait ALMA
- Pengelolaan cadangan likuiditas dan instrumen high-quality liquid assets (HQLA)
- Perencanaan Neraca dan Simulasi Stress Testing
- Penyusunan strategi funding dan investment plan
- Teknik proyeksi neraca dan pendapatan berbasis skenario
- Simulasi stress testing: analisis sensitivitas dan ketahanan keuangan
- Studi Kasus dan Diskusi Aplikatif
- Studi kasus ketidakseimbangan neraca dan kegagalan ALMA
- Diskusi peran ALCO dalam pengambilan keputusan yang responsif terhadap pasar
- Best practices dalam pelaksanaan kebijakan ALMA di bank nasional dan global
