Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar merupakan kewajiban penting bagi bank dalam memenuhi ketentuan permodalan sesuai POJK dan standar Basel. Kompleksitas instrumen keuangan, perubahan regulasi, dan tuntutan transparansi membuat tim manajemen risiko membutuhkan pemahaman teknis yang tepat serta pendampingan praktis. Pendampingan dan konsultasi ini dirancang untuk memberikan panduan menyeluruh, praktik langsung, dan pendampingan implementasi sesuai kondisi Bank atau Perusahaan.
Pendampingan serta Konsultasi ini dirancang untuk membantu bank dan lembaga keuangan memahami serta menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar sesuai ketentuan regulator (POJK dan Basel Framework). Dengan disertai konsultasi, peserta akan mendapatkan pendampingan teknis mulai dari pemahaman dasar risiko pasar, penghitungan ATMR dengan metode pendekatan standar, hingga penyusunan laporan ATMR Risiko Pasar yang akan dilaporkan pada regulator. Fokus pendampingan ini juga pada praktik terbaik, kesalahan umum yang harus dihindari, serta integrasi hasil perhitungan ATMR ke dalam manajemen permodalan dan strategi bisnis bank.
Tujuan
- Memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka regulasi ATMR Risiko Pasar.
- Melatih peserta menghitung ATMR Risiko Pasar sesuai metode pendekatan standar maupun model internal.
- Memberikan pendampingan teknis untuk data mapping, kalkulasi, dan pelaporan ke regulator.
- Meningkatkan akurasi dan efisiensi proses perhitungan ATMR Risiko Pasar.
- Menyusun rekomendasi tindak lanjut agar hasil perhitungan konsisten dan terintegrasi dengan manajemen modal.
- Memberikan peserta fasilitas konsultasi selama pendampingan perhitungan ATMR Risiko Pasar.
Materi Pokok
- Kerangka Dasar ATMR Risiko Pasar
- Konsep dasar risiko pasar dan peran ATMR dalam KPMM/CAR
- Regulasi OJK dan Basel III terkait ATMR Risiko Pasar
- Perbedaan risiko pasar, kredit, dan operasional
- Peran manajemen risiko dan kepatuhan
- Metodologi dan Perhitungan ATMR Risiko Pasar
- Pendekatan Standar (Standardized Approach)
- Risiko suku bunga
- Risiko nilai tukar
- Risiko ekuitas
- Risiko komoditas
- Pendekatan Internal Model (IMA): VaR, backtesting, stress testing
- Mapping portofolio trading book dan banking book
- Simulasi perhitungan ATMR Risiko Pasar
- Pendekatan Standar (Standardized Approach)
- Pendampingan Teknis dan Studi Kasus
- Review data dan mapping instrumen peserta
- Simulasi perhitungan berbasis data aktual
- Identifikasi kesalahan umum dan perbaikan
- Penyusunan template perhitungan dan pelaporan ATMR Risiko Pasar
- Mengkaji ulang perhitungan ATMR Risiko Pasar sebelum pelaporan pada regulator
- Rekomendasi dan konsultasi
- Integrasi dan Rencana Tindak Lanjut
- Integrasi hasil perhitungan ke dalam manajemen modal dan KPMM
- Penyusunan laporan ATMR Risiko Pasar untuk regulator
- Strategi meningkatkan akurasi dan efisiensi proses
