Dalam operasional treasury perbankan, risiko nilai tukar atau foreign exchange risk merupakan salah satu risiko pasar yang paling signifikan, terutama bagi bank yang aktif dalam transaksi valuta asing, ekspor-impor, dan investasi internasional. Fluktuasi kurs dapat secara langsung memengaruhi posisi neraca, arus kas, serta laba rugi bank, sehingga memerlukan pengelolaan yang sistematis dan berbasis data.
Pemodelan dan simulasi risiko valas menjadi alat penting bagi divisi treasury untuk mengukur potensi kerugian, menguji ketahanan posisi devisa, serta merumuskan strategi lindung nilai yang tepat. Dalam konteks ini, pendekatan kuantitatif melalui metode statistik, Value at Risk (VaR), dan stress testing menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan berbasis risiko. Selain itu, pemahaman terhadap dinamika pasar valas, intervensi bank sentral, serta regulasi devisa juga berperan penting dalam membentuk strategi pengelolaan valas yang efektif dan patuh.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana risiko valas dapat dimodelkan dan disimulasikan dalam konteks manajemen treasury bank. Peserta akan mempelajari dasar-dasar risiko nilai tukar, metode identifikasi dan pengukuran eksposur, serta teknik pemodelan statistik dan simulasi berbasis skenario.
Pelatihan ini juga membahas strategi manajemen risiko valas seperti natural hedging, kontrak forward, swap, dan opsi, serta cara mengintegrasikan hasil simulasi ke dalam kebijakan lindung nilai bank. Melalui studi kasus, praktik pengolahan data, dan penggunaan spreadsheet atau tools analitik, peserta diharapkan mampu menerapkan konsep pemodelan risiko valas secara langsung dalam pengambilan keputusan treasury secara proaktif, akurat, dan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.
Tujuan
- Memahami karakteristik dan sumber risiko nilai tukar dalam kegiatan treasury bank.
- Mengidentifikasi dan mengukur eksposur valas menggunakan metode kuantitatif.
- Mengembangkan model simulasi risiko valas menggunakan pendekatan statistik dan skenario.
- Menyusun strategi lindung nilai yang sesuai dengan profil risiko bank dan kondisi pasar.
- Mengintegrasikan hasil pemodelan ke dalam proses pengambilan keputusan manajemen risiko treasury.
Materi Pokok
Hari 1: Dasar Risiko Valas dan Teknik Pemodelan
- Pengantar Risiko Valas dalam Treasury Bank
- Jenis-jenis risiko nilai tukar, meliputi translation exposure, transaction exposure, dan economic exposure.
- Faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi nilai tukar.
- Dampak risiko valas terhadap posisi keuangan dan kinerja bank.
- Identifikasi dan Pengukuran Eksposur Valas
- Pemetaan eksposur valas pada neraca dan transaksi off-balance sheet.
- Penilaian sensitivitas terhadap perubahan nilai tukar.
- Pengukuran eksposur bersih atau net open position.
- Pemodelan Risiko Valas
- Pendekatan statistik untuk pemodelan fluktuasi nilai tukar.
- Penggunaan Value at Risk (VaR) untuk mengukur risiko pasar valas.
- Simulasi Monte Carlo dan historical simulation untuk stress testing.
Hari 2: Simulasi, Strategi, dan Implementasi
- Simulasi Risiko dan Analisis Skenario
- Penyusunan skenario nilai tukar ekstrem.
- Stress testing posisi valas dan dampaknya terhadap modal bank.
- Interpretasi hasil simulasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Strategi Manajemen Risiko Valas
- Pendekatan natural hedging dibandingkan financial hedging.
- Penggunaan instrumen derivatif seperti forward, swap, dan opsi.
- Pertimbangan biaya, efektivitas, dan regulasi dalam penggunaan instrumen derivatif.
- Integrasi Model ke Dalam Kebijakan Treasury
- Penyusunan kebijakan lindung nilai berbasis hasil simulasi risiko.
- Pelaporan dan tata kelola risiko valas sesuai ketentuan regulator.
- Studi kasus penerapan pemodelan dan simulasi risiko valas di perbankan.
