Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis para profesional di Divisi Treasury, Manajemen Risiko, serta ALCO Support Unit dalam menyusun dan menyampaikan laporan risiko pasar dan likuiditas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktik perbankan modern, pelaporan risiko dan likuiditas tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan internal, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas bank kepada regulator dan pemangku kepentingan eksternal. Seiring meningkatnya pengawasan terhadap profil risiko institusi keuangan, ketepatan, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar pelaporan yang ditetapkan menjadi sangat krusial dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan.
Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pemahaman tentang struktur dan isi laporan risiko pasar dan likuiditas berdasarkan POJK 18/POJK.03/2016, SEOJK terkait, serta prinsip-prinsip Basel III. Peserta akan mempelajari proses pengumpulan data, pengukuran eksposur risiko pasar dan likuiditas, serta teknik penyusunan laporan yang audit-ready dan regulator-friendly. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta juga akan dilatih dalam merespons permintaan klarifikasi dari regulator serta menyusun narasi pelaporan yang profesional dan akurat. Pelatihan ini ditujukan agar fungsi Treasury dapat berkontribusi lebih proaktif dalam menjaga kepatuhan, integritas pelaporan, dan reputasi institusi perbankan secara menyeluruh.
TUJUAN
- Memahami kerangka regulasi pelaporan risiko pasar dan likuiditas sesuai ketentuan OJK dan standar internasional.
- Meningkatkan kemampuan teknis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mendokumentasikan eksposur risiko yang relevan dengan aktivitas treasury.
- Meningkatkan kualitas penyusunan laporan risiko yang sesuai format, waktu, dan standar audit regulator.
- Memperkuat sinergi antarunit dalam proses pelaporan lintas fungsi, termasuk kolaborasi Treasury, Risk Management, dan Unit Kepatuhan.
MATERI POKOK
1. Kerangka Regulasi dan Prinsip Dasar Pelaporan Risiko
- POJK 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko
- Prinsip Basel III terkait likuiditas dan risiko pasar
- Peran strategis Treasury dalam pelaporan risiko
2. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pasar dan Likuiditas
- Eksposur terhadap suku bunga, kurs, dan pasar keuangan
- Parameter risiko utama: LCR, NSFR, VaR, Duration Gap, Repricing Gap
- Teknik stress testing dan skenario analisis
3. Penyusunan Laporan Treasury yang Efektif dan Audit-Ready
- Format dan struktur pelaporan risiko kepada OJK
- Narasi pelaporan yang jelas, akurat, dan dapat diverifikasi
- Studi kasus: pelaporan yang mendapat temuan regulator
4. Strategi Mitigasi dan Koordinasi Lintas Fungsi
- Peran ALCO, Divisi Kepatuhan, dan Manajemen Risiko
- Praktik terbaik pelaporan lintas unit
- Simulasi: respons terhadap klarifikasi OJK dan tindak lanjutnya
