Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang strategi
diversifikasi portofolio dalam fungsi treasury guna meningkatkan imbal hasil (return) tanpa
mengabaikan aspek risiko dan likuiditas. Dalam kondisi pasar yang dinamis, fungsi treasury
tidak hanya dituntut menjaga stabilitas kas, tetapi juga harus mampu mengelola surplus dana
secara produktif melalui instrumen investasi jangka pendek dan menengah yang beragam.
Peserta akan mempelajari teknik evaluasi instrumen keuangan, pendekatan
diversifikasi portofolio berbasis risiko, serta penggunaan strategi aktif dan pasif dalam
pengelolaan dana perusahaan atau institusi. Pelatihan ini juga membahas praktik terbaik
dalam pengambilan keputusan investasi treasury dan pengukuran kinerja portofolio.
Materi Pokok
- Sesi 1 – Konsep Dasar Treasury dan Portofolio
- Peran treasury dalam manajemen keuangan perusahaan
- Tujuan dan kebijakan investasi treasury
- Hubungan antara likuiditas, risiko, dan return
- Sesi 2 – Instrumen Investasi Treasury
- Deposito berjangka
- Surat Berharga Negara (SBN)
- Commercial Paper & Obligasi Korporasi
- Money Market Instruments (repo, call money, dll.)
- Sesi 3 – Diversifikasi Portofolio
- Prinsip diversifikasi (unsystematic vs systematic risk)
- Strategi alokasi aset jangka pendek dan menengah
- Strategi durasi dan immunisasi
- Sesi 4 – Pengukuran Kinerja dan Manajemen Risiko
- Yield to Maturity (YTM), Modified Duration, Sharpe Ratio
- Pengukuran risiko pasar dan risiko kredit
- Stress testing dan Value-at-Risk (VaR)
- Sesi 5 – Studi Kasus dan Simulasi
- Simulasi penyusunan portofolio investasi treasury
- Analisis return vs risiko pada portofolio kombinasi
