Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para
profesional di divisi Treasury mengenai bagaimana mengoptimalkan imbal hasil (return)
portofolio secara strategis tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential
principle) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks industri
perbankan yang menghadapi tekanan margin bunga, ketidakpastian pasar keuangan
global, serta perubahan kebijakan moneter yang dinamis, fungsi Treasury memiliki peran
penting dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko. Pelatihan ini akan
membahas strategi optimalisasi portofolio sekuritas dan instrumen pasar uang,
pemanfaatan instrumen derivatif untuk lindung nilai (hedging), serta penerapan
kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan ketentuan regulator seperti Bank
Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS). Melalui pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara risiko
suku bunga, likuiditas, nilai tukar, serta pengembalian investasi, peserta akan mampu
mengidentifikasi peluang peningkatan yield tanpa mengorbankan stabilitas dan
kepatuhan terhadap batasan risiko.
Lebih jauh, pelatihan ini juga akan mengulas aspek tata kelola (governance),
transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan portofolio treasury agar setiap
keputusan investasi didasarkan pada analisis yang kuat, berbasis data, dan sesuai dengan
kebijakan manajemen risiko bank. Peserta akan diajak memahami bagaimana konsep
risk-adjusted return dan capital efficiency diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja
keuangan, sekaligus menjaga agar eksposur risiko tetap berada dalam batas yang dapat
diterima oleh bank dan regulator. Dengan pendekatan studi kasus, simulasi portofolio,
serta pembahasan praktik terbaik dari bank-bank nasional maupun internasional,
pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan praktis untuk mengelola
portofolio treasury secara lebih efektif, menjaga likuiditas, meminimalkan kerugian
potensial, serta memastikan setiap keputusan investasi mendukung ketahanan dan
keberlanjutan jangka panjang institusi perbankan.
TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami prinsip dasar dan strategi optimalisasi return pada fungsi treasury tanpa mengabaikan faktor risiko dan kepatuhan.
- Meningkatkan kemampuan dalam merancang dan mengelola portofolio sekuritas serta instrumen pasar uang dengan pendekatan risk-adjusted.
- Menguasai penerapan kebijakan dan batasan risiko yang sesuai dengan ketentuan regulator dan praktik manajemen risiko global.
- Mengetahui bagaimana mengintegrasikan analisis risiko, tata kelola, dan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan treasury.
- Membangun kemampuan untuk menyeimbangkan antara pencapaian profitabilitas, proteksi aset, dan kepatuhan terhadap regulasi.
MATERI POKOK
Hari 1 – Strategi dan Fondasi Optimalisasi Return Treasury
- Peran dan Fungsi Strategis Treasury dalam Pencapaian Profitabilitas Bank
- Peran treasury dalam manajemen aset dan liabilitas (Asset-Liability Management/ALM)
- Hubungan antara liquidity management, funding strategy, dan target imbal hasil
- Tantangan pengelolaan net interest margin (NIM) di tengah fluktuasi suku bunga
- Konsep Risk-Adjusted Return dan Capital Efficiency
- Pengukuran kinerja menggunakan RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)
- Optimalisasi portofolio melalui diversifikasi instrumen
- Menilai trade-off antara risiko dan pengembalian (risk-return trade-off)
- Strategi Investasi dan Diversifikasi Portofolio Sekuritas
- Manajemen portofolio surat berharga (SBN, obligasi korporasi, instrumen pasar uang)
- Pengelolaan durasi, yield curve positioning, dan strategi carry trade
- Studi kasus: dampak kebijakan moneter terhadap strategi investasi treasury
Hari 2 – Pengelolaan Risiko, Proteksi, dan Kepatuhan Regulasi
- Penerapan Strategi Lindung Nilai (Hedging) untuk Proteksi Risiko Pasar
- Jenis dan penerapan instrumen derivatif (IRS, FX Forward, Swap, Options)
- Identifikasi risiko suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang perlu dilindungi
- Evaluasi efektivitas strategi lindung nilai dan pelaporan risiko
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan terhadap Regulasi Treasury
- Penerapan limit risiko dan kebijakan Treasury Governance Framework
- Ketentuan BI, OJK, dan Basel III terkait risiko pasar dan likuiditas
- Praktik terbaik pelaporan risiko dan pengawasan internal
- Optimalisasi Return dalam Batasan Kepatuhan dan Prinsip Prudensial
- Integrasi strategi profitabilitas dengan kebijakan manajemen risiko bank
- Penyusunan kebijakan investasi yang selaras dengan risk appetite dan peraturan regulator
- Membangun budaya kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan investasi
