Dalam kondisi ekonomi global yang mengalami ketidakpastian, tekanan inflasi yang masih tinggi, serta siklus pengetatan moneter yang terus berlanjut di berbagai negara, bank menghadapi tantangan besar dalam mengelola likuiditasnya secara efisien. Suku bunga tinggi berdampak langsung terhadap biaya dana (cost of fund), permintaan kredit, serta nilai portofolio aset bank. Di sisi lain, ketatnya likuiditas global akibat penarikan dana dari sektor keuangan dan terbatasnya akses terhadap pasar uang menuntut fungsi treasury untuk lebih adaptif dan strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas, memenuhi rasio-rasio regulasi seperti LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan NSFR (Net Stable Funding Ratio), serta memastikan bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara berkelanjutan. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap dinamika pasar likuiditas, strategi pengelolaan aset dan liabilitas, serta penggunaan instrumen treasury dalam mengelola posisi kas dan dana secara optimal.
Pelatihan selama dua hari ini akan mengupas aspek teknis dan strategis pengelolaan likuiditas perbankan melalui studi kasus, simulasi interaktif, dan diskusi kelompok. Peserta akan mengevaluasi kembali framework manajemen likuiditas institusi, memahami faktor makroekonomi yang memengaruhi ketersediaan dan biaya likuiditas, serta mempelajari praktik terbaik dari berbagai bank dalam menghadapi tekanan likuiditas di tengah tingginya volatilitas pasar. Dengan pelatihan ini, profesional treasury diharapkan mampu merancang strategi funding dan placement yang lebih tangguh, menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko, serta memperkuat resiliensi bank terhadap guncangan pasar jangka pendek maupun menengah.
Tujuan
- Memahami dampak lingkungan suku bunga tinggi dan kondisi likuiditas global terhadap strategi likuiditas bank.
- Menganalisis posisi likuiditas bank berdasarkan kerangka regulasi dan praktik pasar.
- Menerapkan strategi pengelolaan likuiditas jangka pendek dan panjang yang sesuai dengan kondisi pasar.
- Menggunakan instrumen treasury secara efektif untuk menjaga kecukupan likuiditas dan efisiensi biaya dana.
- Mengidentifikasi potensi risiko likuiditas dan merancang langkah mitigasi secara proaktif.
Materi Pokok
Hari 1: Fundamental dan Analisis Strategis Likuiditas Bank
- Tinjauan Makroekonomi dan Kondisi Likuiditas Global
- Dampak kebijakan suku bunga global dan inflasi
- Arah kebijakan moneter Bank Sentral dan dampaknya ke sistem keuangan
- Implikasi terhadap funding cost dan penempatan likuiditas
- Prinsip Dasar Manajemen Likuiditas Bank
- Definisi dan ruang lingkup manajemen likuiditas
- Struktur aset dan liabilitas: profiling jatuh tempo
- Hubungan antara profitabilitas, risiko, dan likuiditas
- Regulasi dan Kepatuhan terkait Likuiditas
- Basel III: LCR & NSFR secara praktis
- Persyaratan internal dan eksternal terhadap kecukupan likuiditas
- Praktik stress testing dan skenario ekstrem
- Analisis Posisi Likuiditas Bank
- Gap analysis dan maturity ladder
- Cash flow projection untuk kebutuhan jangka pendek
- Studi kasus analisis posisi likuiditas bank konvensional dan syariah
Hari 2: Strategi, Instrumen, dan Praktik Pengelolaan Likuiditas
- Strategi Pengelolaan Dana dan Sumber Pembiayaan
- Strategi funding mix dan diversifikasi sumber dana
- Peran dan implementasi Transfer Pricing (FTP)
- Strategi menghadapi funding shock dan outflow mendadak
- Penggunaan Instrumen Pasar Uang dan Treasury
- Instrumen pasar uang: negotiable certificate of deposit (NCD), SBI, reverse repo
- Penggunaan repo dan FX swap untuk manajemen likuiditas
- Peran money market desk dalam pengelolaan kas harian
- Liquidity Contingency Plan dan Early Warning Indicators
- Merancang rencana darurat likuiditas (Contingency Funding Plan)
- Identifikasi indikator dini krisis likuiditas
- Koordinasi antar unit kerja dalam situasi tekanan likuiditas
- Simulasi dan Studi Kasus
- Simulasi pengambilan keputusan treasury dalam kondisi pasar ketat
- Evaluasi posisi LCR/NSFR dan gap likuiditas
- Studi kasus bank yang mengalami tekanan likuiditas dan langkah mitigasinya
