Pelatihan ini dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan
praktis para profesional di Divisi Treasury perbankan dalam mengelola risiko pasar
dan valuta asing secara efektif. Di tengah dinamika pasar keuangan global yang
semakin kompleks dan volatil, pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar menjadi
kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan serta menjaga nilai aset dan kewajiban
bank. Peserta akan mendapatkan wawasan mendalam mengenai mekanisme pengukuran
risiko pasar, termasuk pengaruh fluktuasi suku bunga dan nilai tukar terhadap portofolio
keuangan, sekaligus dibekali dengan teknik-teknik hedging yang relevan guna memitigasi
dampak risiko tersebut. Pelatihan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Treasury,
Risk Management, dan Unit ALCO dalam merumuskan strategi pengelolaan risiko yang
sesuai dengan regulasi dan praktik terbaik industri.
Selain aspek teknis, pelatihan ini juga membahas tata kelola dan kepatuhan
terhadap regulasi yang berlaku, seperti POJK dan prinsip Basel, sehingga peserta mampu
menerapkan sistem pengendalian risiko pasar yang transparan dan audit-ready. Melalui
studi kasus dan simulasi praktis, peserta akan berlatih mengidentifikasi eksposur risiko,
menggunakan alat ukur seperti Value at Risk (VaR) dan gap analysis, serta merancang
rencana mitigasi yang tepat. Dengan pemahaman dan kemampuan yang diperoleh,
peserta diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi treasury dalam menghadapi tekanan
pasar sekaligus berkontribusi pada penguatan posisi keuangan dan reputasi institusi
perbankan secara berkelanjutan.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dasar dan karakteristik risiko pasar, terutama risiko suku bunga dan nilai tukar valuta asing.
- Membekali peserta dengan teknik dan alat ukur pengelolaan risiko pasar seperti VaR, gap analysis, dan stress testing.
- Mengembangkan keterampilan peserta dalam merancang strategi hedging dan mitigasi risiko pasar yang efektif dan sesuai regulasi.
- Mendorong pemahaman tata kelola dan kepatuhan regulasi dalam proses pengelolaan risiko pasar dan valuta asing.
- Menguatkan kemampuan peserta dalam kolaborasi lintas fungsi treasury, manajemen risiko, dan ALCO untuk pengambilan keputusan yang tepat.
Materi Pokok
- Pengantar Risiko Pasar di Perbankan
- Definisi, jenis risiko pasar, dan pengaruhnya terhadap stabilitas keuangan bank
- Risiko Suku Bunga dan Valuta Asing
- Karakteristik risiko, faktor penyebab fluktuasi, dan dampaknya pada posisi neraca dan laba rugi bank
- Metodologi Pengukuran Risiko Pasar
- Pengenalan alat ukur seperti Value at Risk (VaR), gap analysis, duration gap, dan sensitivity analysis
- Teknik Hedging dan Mitigasi Risiko
- Strategi pengelolaan risiko menggunakan instrumen derivatif dan non-derivatif untuk melindungi nilai aset dan kewajiban
- Regulasi dan Tata Kelola Risiko Pasar
- Pembahasan POJK, prinsip Basel II dan III, serta standar pelaporan dan kepatuhan yang harus dipenuhi oleh Divisi Treasury
- Kolaborasi Treasury dengan ALCO dan Manajemen Risiko
- Peran masing-masing unit dalam mengelola risiko pasar dan pengambilan keputusan strategis
- Studi Kasus dan Simulasi Praktis
- Analisis kasus riil dan latihan penggunaan alat ukur risiko untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan peserta
