Ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, kenaikan suku bunga, tekanan likuiditas, serta risiko penurunan kualitas kredit menuntut perbankan memiliki sistem pengelolaan risiko yang adaptif, terintegrasi, dan sesuai standar internasional. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan dua risiko utama yang saling terkait dan menjadi fokus penguatan pengawasan regulator di tengah transisi menuju Basel III.
Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman strategis dan teknis terkait pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas, serta mempersiapkan bank memenuhi prinsip, rasio, dan kerangka kerja yang disyaratkan Basel III dan regulator nasional. Materi disusun dengan pendekatan konseptual, regulasi, dan praktik terbaik industri perbankan.
TUJUAN
- Memahami dinamika ekonomi global dan dampaknya terhadap risiko kredit dan likuiditas bank.
- Mengelola risiko kredit secara prudent melalui pendekatan preventif dan mitigatif.
- Menerapkan pengelolaan risiko likuiditas yang terukur dan berkelanjutan.
- Memahami keterkaitan risiko kredit dan likuiditas dalam kerangka manajemen risiko terintegrasi.
- Menyiapkan bank menuju pemenuhan ketentuan dan standar Basel III.
- Memperkuat ketahanan bank menghadapi tekanan ekonomi dan pasar keuangan.
MATERI POKOK
- Dinamika Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Perbankan
- Kondisi ekonomi global dan regional terkini
- Dampak geopolitik, inflasi, dan suku bunga global
- Transmission channel terhadap risiko perbankan
- Tantangan stabilitas sistem keuangan
- Konsep Dasar dan Kerangka Manajemen Risiko Perbankan
- Prinsip manajemen risiko perbankan
- Kerangka tata kelola risiko (risk governance)
- Three Lines Model dalam pengelolaan risiko
- Integrasi risiko kredit dan likuiditas
- Pengelolaan Risiko Kredit dalam Kondisi Ketidakpastian
- Identifikasi dan pengukuran risiko kredit
- Analisis kualitas aset dan portofolio kredit
- Early Warning System (EWS) kredit
- Stress testing risiko kredit
- Strategi mitigasi risiko kredit
- Pengelolaan Risiko Likuiditas yang Efektif
- Sumber dan karakteristik risiko likuiditas
- Pengukuran risiko likuiditas (gap analysis, cash flow mismatch)
- Liquidity stress testing
- Contingency Funding Plan (CFP)
- Strategi pengelolaan likuiditas dalam kondisi krisis
- Keterkaitan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas
- Credit risk–liquidity risk nexus
- Dampak penurunan kualitas kredit terhadap likuiditas
- Konsentrasi risiko dan implikasinya
- Manajemen risiko terintegrasi
- Pengenalan dan Prinsip Dasar Basel III
- Latar belakang Basel III
- Perbedaan Basel I, II, dan III
- Pilar Basel III dan fokus penguatan permodalan & likuiditas
- Timeline dan arah implementasi Basel III
- Ketentuan Basel III Terkait Risiko Kredit
- Penguatan kualitas modal (CET1, Tier 1, Total Capital)
- Capital Buffer dan Countercyclical Buffer
- Dampak risiko kredit terhadap kecukupan modal
- Peran stress testing dan ICAAP
- Ketentuan Basel III Terkait Risiko Likuiditas
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Prinsip High Quality Liquid Assets (HQLA)
- Implikasi LCR & NSFR terhadap strategi bisnis bank
- Penyesuaian Kebijakan dan Proses Bank Menuju Basel III
- Penyelarasan kebijakan risiko kredit dan likuiditas
- Penguatan governance, SOP, dan limit risiko
- Peran ALCO dan manajemen puncak
- Tantangan implementasi Basel III di Indonesia
- Studi Kasus dan Diskusi Strategis
- Studi kasus dampak krisis global terhadap bank
- Simulasi penilaian risiko kredit dan likuiditas
- Best practice pengelolaan risiko menuju Basel III
- Diskusi dan lesson learned
