Pelatihan ini secara khusus dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, mendalam, dan aplikatif mengenai aspek-aspek penting dalam pengelolaan risiko likuiditas yang menjadi salah satu pilar utama ketahanan keuangan di sektor perbankan, dengan fokus utama pada pendekatan berbasis Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang merupakan komponen kunci dari kerangka regulasi Basel III. Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan dan meningkatnya eksposur terhadap volatilitas pasar serta tekanan eksternal, risiko likuiditas menjadi ancaman serius yang, jika tidak dikelola dengan tepat dan berkelanjutan, berpotensi besar menimbulkan gangguan operasional, penurunan kepercayaan publik, hingga pemicu terjadinya krisis sistemik di sektor keuangan secara luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap LCR dan NSFR bukan hanya penting sebagai pemenuhan terhadap kewajiban regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga menjadi landasan strategis dalam pengambilan keputusan manajemen likuiditas yang efektif, khususnya dalam menyusun kebijakan Asset and Liability Management (ALM), menyusun laporan internal dan eksternal, serta merancang skenario kontinjensi yang adaptif terhadap dinamika kondisi makroekonomi dan regulasi.
Melalui pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif, interaktif, dan berbasis studi kasus nyata di industri perbankan, pelatihan ini akan membekali para peserta yang terdiri dari praktisi perbankan, pengelola risiko, analis treasury, auditor, hingga manajemen dengan kemampuan teknis dan analitis dalam mengevaluasi serta mengelola profil likuiditas bank secara komprehensif. Peserta akan mendapatkan pemahaman terstruktur mengenai metodologi perhitungan LCR dan NSFR, interpretasi atas komponen-komponennya, serta implikasi dari pergerakan rasio tersebut terhadap struktur pendanaan, ketahanan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, efisiensi penggunaan aset likuid, dan strategi pembiayaan bank secara keseluruhan. Selain itu, pelatihan ini juga akan mengangkat berbagai isu dan tantangan aktual yang dihadapi bank dalam implementasi kedua rasio tersebut, termasuk kesulitan teknis dalam pelaporan, kendala data dan sistem, serta kebutuhan penyesuaian terhadap perubahan regulasi global dan lokal. Dengan demikian, peserta diharapkan tidak hanya memahami aspek teoritis dan regulatif dari LCR dan NSFR, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara nyata dalam konteks operasional dan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas institusi perbankan di tengah tekanan likuiditas yang semakin dinamis.
TUJUAN
- Memahami konsep dasar dan latar belakang pengembangan LCR dan NSFR sebagai bagian dari Basel III.
- Menghitung dan menganalisis rasio LCR dan NSFR secara akurat menggunakan data perbankan yang relevan.
- Mengidentifikasi risiko-risiko yang memengaruhi likuiditas bank dan merumuskan strategi mitigasinya.
- Mengintegrasikan LCR dan NSFR dalam kerangka manajemen risiko likuiditas serta kebijakan ALM bank.
- Menyesuaikan strategi likuiditas bank terhadap dinamika regulasi dan volatilitas pasar keuangan.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan praktik internasional yang berlaku.
MATERI POKOK
Hari 1: Dasar-Dasar dan Implementasi LCR
- Pendahuluan Risiko Likuiditas dalam Industri Perbankan
- Definisi dan jenis risiko likuiditas
- Dampak risiko likuiditas terhadap stabilitas bank
- Regulasi nasional dan internasional terkait risiko likuiditas
- Konsep dan Tujuan Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Latar belakang pengembangan LCR oleh Basel Committee
- Tujuan dan manfaat penerapan LCR dalam perbankan
- Komponen LCR dan Teknik Perhitungannya
- High-Quality Liquid Assets (HQLA)
- Total Net Cash Outflows (30-day horizon)
- Perhitungan rasio LCR dan interpretasi hasil
- Studi Kasus dan Simulasi LCR
- Penyusunan data simulasi neraca likuiditas
- Perhitungan LCR berbasis skenario stress test
- Diskusi tantangan implementasi di lapangan
Hari 2: Strategi NSFR dan Penguatan Manajemen Likuiditas
- Pengenalan Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Definisi, tujuan, dan perbedaan mendasar dengan LCR
- Keterkaitan NSFR dengan struktur pendanaan jangka panjang
- Komponen dan Perhitungan NSFR
- Available Stable Funding (ASF)
- Required Stable Funding (RSF)
- Formula perhitungan NSFR dan praktik pelaporannya
- Integrasi LCR dan NSFR dalam Manajemen Likuiditas
- Peran LCR dan NSFR dalam kerangka ALM
- Pengaruh rasio likuiditas terhadap strategi bisnis bank
- Implikasi terhadap pricing, funding mix, dan pertumbuhan kredit
- Simulasi Strategi Pengelolaan Likuiditas
- Studi kasus: dampak perubahan struktur dana terhadap NSFR
- Praktik menyusun rencana kontinjensi likuiditas (Contingency Funding Plan)
- Benchmarking praktik terbaik di industri perbankan
