Dalam lanskap industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika suku
bunga dan volatilitas pasar keuangan, manajemen risiko suku bunga menjadi bagian
integral dari pengelolaan portofolio treasury yang sehat dan berkelanjutan. Perubahan
suku bunga acuan seperti BI-Rate atau Fed Fund Rate tidak hanya memengaruhi cost of
fund dan yield investasi, tetapi juga berdampak langsung pada nilai wajar instrumen
keuangan yang dimiliki bank. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi,
mengukur, dan mengelola risiko suku bunga dengan tepat merupakan kompetensi kunci
bagi para profesional treasury. Pelatihan ini disusun untuk memberikan pemahaman
yang mendalam mengenai strategi pengelolaan risiko suku bunga yang sesuai dengan
prinsip kehati-hatian dan regulasi, sekaligus membekali peserta dengan teknik valuasi
instrumen keuangan yang akurat dan aplikatif.
Pelatihan ini juga mengulas berbagai instrumen keuangan seperti obligasi pemerintah
dan korporasi, sertifikat deposito, serta derivatif suku bunga, yang menjadi bagian
penting dari portofolio treasury bank. Peserta akan diajak memahami bagaimana
pergerakan suku bunga memengaruhi nilai pasar dan sensitivitas harga instrumen tersebut,
serta menerapkan analisis durasi, convexity, dan simulasi stres suku bunga. Melalui
studi kasus dan latihan perhitungan, pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan
teknis untuk melakukan valuasi mark-to-market, menganalisis gap dan mismatch
suku bunga dalam neraca bank, serta menyusun strategi hedging yang tepat.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep risiko suku bunga dan dampaknya terhadap portofolio treasury serta neraca bank.
- Menguasai metode valuasi instrumen keuangan berbasis suku bunga, termasuk obligasi dan instrumen pasar uang.
- Mampu menerapkan analisis durasi dan convexity untuk mengukur sensitivitas portofolio terhadap perubahan suku bunga.
- Mengetahui teknik mitigasi risiko suku bunga melalui strategi hedging dan pengelolaan gap.
- Meningkatkan kemampuan analisis dan pelaporan risiko suku bunga sesuai standar regulasi dan praktik pasar.
Materi Pokok
Hari 1 – Dasar-Dasar Risiko Suku Bunga dan Valuasi Instrumen Treasury
- Pengantar Risiko Suku Bunga dalam Industri Perbankan
- Definisi dan jenis risiko suku bunga
- Dampaknya terhadap profitabilitas dan ekuitas bank
- Hubungan antara risiko suku bunga dan ALMA
- Instrumen Treasury Berbasis Suku Bunga
- Obligasi pemerintah dan korporasi
- Sertifikat deposito, SBI, SRBI, dan instrumen pasar uang lainnya
- Instrumen derivatif suku bunga (IRS, FRA, swaption – pengenalan)
- Valuasi Instrumen Keuangan Berbasis Suku Bunga
- Teknik valuasi obligasi: present value, yield to maturity, clean vs dirty price
- Mark-to-market: konsep dan penerapan
- Pengaruh fluktuasi suku bunga terhadap nilai instrumen
- Analisis Durasi dan Convexity dalam Pengelolaan Risiko Suku Bunga
- Pengertian dan fungsi durasi (Macaulay & modified)
- Konsep convexity dan aplikasinya
- Latihan penghitungan sensitivitas portofolio
Hari 2 – Manajemen Risiko Suku Bunga dan Strategi Mitigasi
- Manajemen Risiko Suku Bunga Bank: Strategi dan Alat Ukur
- Interest Rate Gap Analysis
- Earnings-at-Risk (EaR) vs Economic Value of Equity (EVE)
- Pengaruh perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih
- Strategi Hedging Risiko Suku Bunga
- Prinsip dan teknik hedging menggunakan derivatif
- Studi kasus penggunaan IRS dan FRA dalam praktik perbankan
- Evaluasi efektivitas hedging dan pengukuran residual risk
- Simulasi dan Stress Testing Risiko Suku Bunga
- Teknik skenario analisis dan stress testing
- Penggunaan software/sistem ALM dalam simulasi risiko
- Interpretasi hasil stress test untuk pengambilan keputusan
- Kepatuhan Regulasi dan Pelaporan Risiko Suku Bunga
- Ketentuan OJK dan BI terkait manajemen risiko pasar
- Laporan LBU, ALMA report, dan pengawasan internal
- Tata kelola dan peran Komite ALCO dalam pengendalian risiko
