Krisis perekonomian global berdampak pada tingginya risiko operasional perusahaan.
Dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate
Governance (GCG) terkait dengan pengendalian risiko, khususnya risiko operasional,
perusahaan perlu memahami sumber risiko, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses
internal, sistem dan infrastruktur, maupun kejadian eksternal. Pengendalian risiko
operasional sangat diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang
berkaitan dengan ancaman, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya,
dan mitigasi risiko dengan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Industri perbankan Indonesia
dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam dan
perkembangan pesat, sehingga memerlukan penerapan manajemen risiko yang memadai.
Manajemen risiko operasional bank meliputi identifikasi risiko, pengukuran, dan penilaian, dengan
tujuan meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Implementasi
manajemen risiko mengikuti standar global yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement
(BIS) melalui Basel II, yang diadopsi Bank Indonesia melalui PBI No. 5/8/PBI/2003, agar perbankan
Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati sesuai ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan
bank dalam hal keuangan, infrastruktur, dan SDM.
Tujuan
- Mengelola kerugian atau potensi kerugian seluruh unit kerja bank secara optimal sehingga memudahkan Divisi Manajemen Risiko dalam identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko.
- Membangun risk awareness di seluruh pegawai bank.
- Meningkatkan reputasi bank melalui implementasi manajemen risiko secara efektif.
- Memahami pentingnya pengelolaan risiko bagi keberlangsungan usaha bank.
- Memahami pokok-pokok pembahasan Peraturan Bank Indonesia.
- Memahami Undang-undang Perbankan terkait pelaksanaan operasional.
- Memahami peran serta mekanisme kerja Lembaga Penjamin Simpanan.
- Memiliki wawasan tentang Anti Money Laundering dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- Memahami Program Know Your Customer dan implikasinya dalam Sisdur operasional bank.
Materi Pokok
- Regulasi terkait manajemen risiko
- Overview manajemen risiko
- Manajemen risiko operasional
- Risk and Control Self Assessment
- Key Risk Indicator
- Loss Event Data Management
- Pentingnya manajemen risiko dalam industri perbankan
- Jenis-jenis risiko
- Pengawasan berbasis risiko
- Basel Accord I dan II
- Penerapan manajemen risiko perbankan Indonesia
- Konsep statistik tentang risiko
- Konsep Value at Risk (VaR)
- Aplikasi perhitungan Value at Risk dengan Excel
- Risiko pasar
- Backtesting VaR dan Stress Testing
- Risiko kredit
- Risiko operasional
- Risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik
- Risk based internal audit
