Manajemen Risiko Kredit Berbasis Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi para profesional di divisi
manajemen risiko, kredit, dan pengawasan internal bank dalam mengelola risiko kredit
secara menyeluruh melalui pendekatan gabungan antara analisis kuantitatif dan
kualitatif. Dalam lingkungan perbankan yang semakin kompleks dan penuh tantangan,
risiko kredit masih menjadi salah satu risiko utama yang berpengaruh langsung terhadap
stabilitas dan profitabilitas bank. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang
mendalam mengenai faktor-faktor penentu risiko kredit, baik yang dapat diukur secara
numerik melalui data keuangan, statistik portofolio, maupun yang bersifat subjektif
seperti karakter debitur, kondisi sektor industri, dan manajemen perusahaan. Pelatihan
ini mengajak peserta untuk mengembangkan pola pikir analitis dan sistematis dalam
melakukan penilaian serta mitigasi risiko kredit sejak tahap awal proses pemberian
kredit hingga pemantauan dan penanganan kredit bermasalah.

Peserta akan dibekali dengan metode-metode analisis kuantitatif seperti credit
scoring, probability of default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD),
serta pendekatan portofolio untuk pengelolaan risiko kredit agregat. Di sisi lain,
pendekatan kualitatif juga dikaji secara mendalam melalui analisis 5C (Character,
Capacity, Capital, Condition, Collateral), penilaian sektor usaha, serta evaluasi aspek
lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang kini menjadi bagian penting dalam
kebijakan risiko bank. Pelatihan ini juga akan menyoroti integrasi pendekatan kuantitatif
dan kualitatif dalam proses pengambilan keputusan kredit serta pentingnya
dokumentasi dan pelaporan risiko kredit sesuai dengan regulasi OJK dan standar Basel.
Melalui studi kasus dan simulasi berbasis data nyata, peserta akan belajar bagaimana
membangun sistem manajemen risiko kredit yang adaptif, transparan, dan berorientasi
pada mitigasi kerugian.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

• Meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dan kerangka kerja manajemen risiko kredit berbasis regulasi dan praktik terbaik.
• Membekali peserta dengan keterampilan dalam melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menilai dan memitigasi risiko kredit.
• Mendorong integrasi kedua pendekatan tersebut dalam proses underwriting, pemantauan, dan pengelolaan portofolio kredit.
• Menyediakan alat dan teknik evaluasi risiko kredit untuk berbagai segmen, termasuk UMKM, komersial, dan korporasi.
• Memperkuat kesiapan peserta dalam menyusun dokumentasi dan pelaporan risiko kredit sesuai ketentuan regulator dan internal bank.

MATERI POKOK

Hari 1: Pendekatan Kuantitatif dalam Risiko Kredit

• Konsep Dasar Risiko Kredit dan Kerangka Regulasi
  • Definisi risiko kredit dan siklus risiko dalam perbankan
  • Regulasi OJK dan Basel III terkait risiko kredit
  • Klasifikasi risiko kredit: individual, portofolio, sektoral
• Metode Analisis Kuantitatif Risiko Kredit
  • Credit scoring dan credit rating internal
  • Pengukuran risiko: PD, LGD, EAD, dan Expected Loss
  • Pendekatan portofolio: diversifikasi, konsentrasi, dan stress testing
• Penerapan Model Statistik dalam Risiko Kredit
  • Penggunaan regresi logistik dan analisis diskriminan
  • Interpretasi output model dan penerapannya dalam keputusan kredit
  • Tantangan validasi model dan risiko model
• Studi Kasus dan Simulasi
  • Analisis portofolio kredit menggunakan pendekatan kuantitatif
  • Simulasi stress scenario terhadap risiko default

Hari 2: Pendekatan Kualitatif dan Integrasi Analisis

• Analisis Kualitatif dalam Risiko Kredit
  • Pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral)
  • Penilaian manajemen debitur dan sektor usaha
  • Pengaruh faktor eksternal dan makroekonomi terhadap risiko kredit
• Evaluasi Risiko Kredit Berbasis ESG dan Industri
  • Integrasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG)
  • Analisis risiko sektoral: properti, manufaktur, pertanian, dan lainnya
  • Red flag dan indikator risiko non-keuangan
• Integrasi Kuantitatif dan Kualitatif dalam Proses Kredit
  • Praktik terbaik dalam proses persetujuan kredit berbasis data dan judgment
  • Dokumentasi dan pelaporan risiko kredit sesuai ketentuan OJK
  • Penguatan fungsi pemantauan dan early warning system (EWS)
• Simulasi & Diskusi Studi Kasus Terpadu
  • Penilaian kelayakan kredit berdasarkan gabungan analisis kuantitatif & kualitatif
  • Penyusunan rekomendasi mitigasi risiko dan strategi pemulihan