Manajemen Portofolio Kredit dan Optimasi Return on Risk

Pelatihan “Manajemen Portofolio Kredit dan Optimasi Return on Risk” dirancang untuk memberikan pemahaman strategis dan teknis kepada para profesional di bidang manajemen risiko, kredit, keuangan, dan pengambil kebijakan dalam lembaga perbankan atau pembiayaan. Dalam lanskap keuangan yang semakin kompetitif dan berisiko, pengelolaan portofolio kredit tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan volume pinjaman, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara risiko yang diambil dan imbal hasil (return) yang diperoleh. Manajemen portofolio kredit yang efektif bertujuan tidak hanya meminimalkan kredit bermasalah (NPL), tetapi juga mengoptimalkan struktur portofolio berdasarkan sektor, wilayah, jenis kredit, tenor, dan profil risiko debitur. Pelatihan ini mengajarkan bagaimana lembaga keuangan dapat mengalokasikan aset pembiayaan secara strategis dan berbasis data, untuk memaksimalkan Return on Risk-Adjusted Capital (RORAC) serta memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang.

Selama dua hari pelatihan, peserta akan mempelajari kerangka kerja dan pendekatan analitis dalam membangun dan mengelola portofolio kredit secara terukur. Termasuk di dalamnya adalah pengenalan pada pengukuran risiko portofolio, seperti Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Expected Loss (EL), serta bagaimana mengintegrasikan hasil pengukuran ini ke dalam strategi optimasi return. Peserta juga akan memahami pentingnya diversifikasi risiko, penentuan batas eksposur, stress testing, dan pengendalian konsentrasi kredit untuk menjaga kualitas aset secara menyeluruh. Pelatihan ini dilengkapi dengan diskusi studi kasus, penggunaan alat analisis risiko berbasis sistem informasi, serta simulasi penyusunan strategi pengelolaan portofolio berdasarkan target profitabilitas dan toleransi risiko institusi. Dengan pendekatan yang interaktif dan berbasis praktik, peserta akan mampu menyusun dan menerapkan strategi manajemen portofolio kredit yang tidak hanya aman tetapi juga menguntungkan.

Tujuan

• Memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dan praktik manajemen portofolio kredit dalam konteks risiko dan profitabilitas.
• Membekali peserta dengan keterampilan dalam mengukur, memantau, dan mengevaluasi risiko kredit pada level portofolio.
• Mengembangkan strategi diversifikasi dan pengendalian eksposur untuk meminimalkan konsentrasi risiko kredit.
• Menyelaraskan kebijakan pemberian kredit dengan target Return on Risk yang optimal dan berkelanjutan.
• Meningkatkan kapasitas peserta dalam menggunakan data dan teknologi untuk pengambilan keputusan strategis terkait portofolio kredit.

Materi Pokok

• Hari 1 – Dasar dan Kerangka Manajemen Portofolio Kredit
  • Konsep Manajemen Portofolio Kredit
    • Perbedaan manajemen kredit individual vs. portofolio
    • Tujuan, ruang lingkup, dan tantangan dalam pengelolaan portofolio
  • Segmentasi Portofolio Kredit dan Konsentrasi Risiko
    • Klasifikasi berdasarkan sektor, wilayah, produk, tenor, dan jenis debitur
    • Risiko konsentrasi dan strategi diversifikasi
    • Penetapan limit dan exposure management
  • Pengukuran Risiko Kredit Portofolio
    • Probabilitas gagal bayar (PD), tingkat kerugian (LGD), dan Expected Loss
    • Perhitungan RAROC dan RORAC
    • Penggunaan data historis dan model prediktif
  • Sistem Informasi dan Pelaporan Portofolio
    • Dashboard pemantauan performa portofolio
    • Integrasi data kredit dan risiko
    • Analisis tren dan pemodelan skenario
• Hari 2 – Strategi Optimasi Return on Risk dan Pengendalian Portofolio
  • Optimalisasi Return on Risk (RORAC/RAROC)
    • Konsep imbal hasil berbasis risiko
    • Perbandingan portofolio berbasis profitabilitas dan risiko
    • Integrasi RORAC dalam keputusan kredit
  • Pengendalian Risiko Portofolio dan Stress Testing
    • Identifikasi dan mitigasi potensi risiko sistemik
    • Teknik stress testing untuk simulasi dampak ekonomi ekstrem
    • Kebijakan pengawasan portofolio dan mekanisme koreksi
  • Pengambilan Keputusan Strategis Berbasis Portofolio
    • Penyusunan strategi pertumbuhan kredit berbasis risk appetite
    • Penyesuaian alokasi berdasarkan performa dan risiko sektor
    • Evaluasi efektivitas dan rekomendasi kebijakan
  • Studi Kasus dan Simulasi Portofolio Kredit
    • Analisis portofolio riil dan simulasi redistribusi
    • Penggunaan rasio dan indikator untuk optimasi return
    • Presentasi strategi portofolio dari kelompok peserta