Managing Banking Book Portfolio to Ensure Capital Adequacy, Reduce Exposure to High-Risk Assets, and Maintain Asset Quality”

Perbankan menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti volatilitas
pasar, perubahan kebijakan pasca-pandemi, dan kompleksitas dalam rantai pasok global. Hal ini
menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi perbankan untuk beroperasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perbankan perlu menerapkan beberapa strategi, seperti
mengidentifikasi risiko secara dini dengan melakukan stress test untuk memastikan kecukupan
modal, mengelola portofolio dengan lebih baik untuk mengurangi eksposur terhadap aset
berisiko tinggi dan menjaga kualitas aset dengan agar memiliki nilai likuiditas yang tinggi.

Untuk memastikan bank memiliki manajemen risiko yang tepat, perhitungan modal yang akurat,
dan transparansi dalam operasional mereka, yang pada akhirnya menjaga stabilitas sistem
keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan mengatur klasifikasi aset bank berdasarkan risiko dan
tujuan investasinya.

Dengan memisahkan aset ke dalam trading book dan banking book, bank dapat mengelola risiko
dengan lebih efektif, memenuhi persyaratan regulasi, dan memberikan transparansi yang lebih
baik dalam operasinya. Banking book adalah portofolio bank yang bukan bagian dari trading
book, termasuk kredit, surat berharga dan dana dari pihak ketiga. Aset di banking book harus
memiliki kualitas terbaik dan memiliki sifat likuiditas yang tinggi.

Tujuan

1. Peserta memahami konsep, tujuan dan manfaat pengelolaan banking book dan trading book
2. Peserta memahami instrumen dan transaksi yang dapat di klasifikasikan sebagai banking book dan trading book
3. Peserta memahami proses dan mekanisme transaksi dalam banking book
4. Peserta memahami cara mengidentifikasikan dan mengelola risiko yang terkandung dalam portofolio banking book
5. Peserta memahami regulasi OJK dan kebijakan-kebijakan internal bank yang terkait dengan pengelolaan banking book.

Materi Pokok

• Overview Ekonomi Global
  1. Ketidakpastian Ekonomi Global
  2. Kondisi Likuiditas Perbankan
  3. Penurunan Kualitas Aset Bank
• Regulasi Perbankan
  1. Peranan Bank Indonesia
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
  3. PSAK 55 dan PSAK 71
  4. Pemisahan Banking dan Trading Book
• Pengembangan Organisasi dan Kebijakan Bank
  1. Pengembangan Peran dan Organisasi Tresuri
  2. Kebijakan Investasi dan Kebijakan Funding
  3. Kewenangan Transaksi Banking Book
• Klasifikasi Aset dan Kewajiban Bank
  1. Gap Risk dalam Neraca Bank
  2. Klasfikasi Aset Bank
  3. Klasifikasi Kewajiban Bank
• Aktivitas dan Transaksi Banking Book di Tresuri
  1. Pengelolaan Likuiditas dan Pasar Uang
  2. Pengelolaan Portofolio Surat Berharga/Obligasi
  3. Pengelolaan Transaksi Valuta Asing
  4. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
• Manajemen Risiko Banking Book
  1. Identifikasi Risiko Banking Book
  2. Risiko Likuiditas (LCR dan NSFR)
  3. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
  4. Limit Transaksi dan Budget Loss
  5. Stress Testing Portofolio Banking Book
• Strategi Pengembangan Bisnis Tresuri
  1. Pengembangan Organisasi
  2. Peningkatan Kapabilitas SDMi
  3. Review Kebijakan dan SOP
  4. Restrukturisasi Portofolio
  5. Pengembangan Produk
  6. Pengembangan Sistem IT