Manajemen portofolio dalam perbankan adalah proses pengelolaan investasi atau aset yang dimiliki oleh bank untuk mencapai tujuan keuangan yang optimal. Dalam industri perbankan, manajemen portofolio mencakup analisis dan pemilihan instrumen keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan bank. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep manajemen portofolio, analisis risiko, serta strategi dalam pengelolaan portofolio bank, agar para peserta dapat melakukan pengelolaan aset yang lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan portfolio banking book secara strategis, terukur, dan selaras dengan risk appetite dan ketentuan regulator, khususnya terkait interest rate risk in the banking book (IRRBB), likuiditas, dan risiko pasar.
Tujuan
- Pemahaman menyeluruh tentang banking book dan manajemen risikonya
- Meningkatkan Kemampuan membaca dan menganalisis dampak suku bunga terhadap Portofolio Banking Book
- Memahami Strategi ALM yang aplikatif dan selaras dengan kebutuhan institusi
- Memahami Praktik simulasi ALCO untuk pengambilan keputusan berbasis data.
Materi Pokok
- Pengantar Banking Book vs Trading Book
- Definisi serta karakteristik
- Perbedaan pengelolaan risiko pada kedua book
- Struktur Portfolio Banking Book
- Komposisi aset & liabilitas serta produk-produk utama
- Pengaruh suku bunga tetap vs variabel
- Regulatory & Internal Governance Framework
- Peraturan OJK, Basel III (IRRBB, liquidity)
- ALCO function
- Kebijakan manajemen risiko
- Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Jenis IRRBB (gap, basis, optionality)
- Pengukuran (EaR, EVE)
- Stress testing dalam Interest Rate Risk Banking Book (IRRBB)
- Asset Liability Management (ALM) Strategy
- Tujuan ALM
- Pengukuran mismatch
- Pengelolaan GAP durasi dan Likuiditas
- Teknik Hedging & Risk Mitigation
- Penggunaan derivative
- Transfer pricing internal
- Simulasi Hedging Risiko Suku Bunga
- Analisis Kinerja Portfolio Banking Book
- Evaluasi risiko vs return
- Strategi optimalisasi NIM dan dampak keputusan ALCO
- Studi Kasus & Latihan Simulasi ALCO
- Simulasi penyusunan strategi ALM & IRRBB berdasarkan data portofolio dan outlook pasar
