Treasury Risk Management: Praktik dan Analisis

Treasury Risk Management: Praktik dan Analisis

Treasury Risk Management: Praktik dan Analisis

18 – 19 Februari 2026 Malang Hotel Ibis Style

Deskripsi

Pelatihan Treasury Risk Management Praktik dan Analisis dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang manajemen risiko treasury dalam perbankan, termasuk risiko pasar, likuiditas, dan operasional. Pelatihan ini menekankan praktik analitis yang mengintegrasikan strategi pengelolaan risiko, penggunaan instrumen keuangan, serta kontrol internal untuk menjaga stabilitas keuangan dan profitabilitas bank. Peserta akan mempelajari metodologi identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring risiko treasury secara komprehensif, termasuk penerapan hedging, derivatif, dan analisis sensitivity/ VaR. Dengan pendekatan praktis dan berbasis kasus, peserta mampu merancang strategi treasury yang efisien, prudent, dan sesuai regulasi, sekaligus meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis risiko.

Tujuan

Memahami konsep dan jenis risiko treasury dalam perbankan Menguasai teknik identifikasi dan pengukuran risiko pasar, likuiditas, dan operasional Mampu merancang strategi mitigasi risiko treasury melalui instrumen keuangan Memahami integrasi manajemen risiko treasury dengan pengelolaan portofolio dan ALM Meningkatkan kemampuan monitoring, reporting, dan pengambilan keputusan treasury berbasis risiko

Materi

  • Konsep Dasar Treasury Risk Management

Peran treasury dalam manajemen aset-liabilitas dan profitabilitas bank Jenis risiko treasury: pasar, likuiditas, operasional Hubungan antara risiko treasury dan stabilitas keuangan bank Prinsip kehati-hatian dan tata kelola internal

  • Risiko Pasar Treasury

Risiko suku bunga: dampak terhadap pendapatan bunga dan nilai pasar aset Risiko valuta asing: eksposur dan dampak neraca Risiko harga instrumen pasar uang dan surat berharga Analisis sensitivitas dan stress testing risiko pasar

  • Risiko Likuiditas

Identifikasi gap likuiditas jangka pendek dan panjang Forecasting arus kas dan kebutuhan likuiditas Strategi penempatan dana dan likuiditas buffer Pengelolaan cadangan likuiditas dan contingency plan

  • Risiko Operasional

Risiko proses, sistem, dan human error Pengendalian transaksi treasury dan settlement Audit internal dan kepatuhan prosedur Mitigasi risiko operasional melalui kontrol dan teknologi

  • Instrumen dan Teknik Mitigasi Risiko

Hedging suku bunga: swap, cap, floor, futures Hedging FX: forward, swap, option Diversifikasi portofolio instrumen treasury Penyesuaian struktur ALM dan matching aset-liabilitas

  • Analisis dan Pengukuran Risiko Treasury

Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall Duration gap, sensitivity analysis, dan scenario analysis Stress testing ekstrem dan historical simulation Integrasi risiko treasury dalam ALM dan capital planning

  • Monitoring dan Reporting Treasury

Sistem monitoring risiko real-time Dashboard posisi, eksposur, dan limit treasury Pelaporan internal dan regulasi OJK / Basel Evaluasi kinerja hedging dan efektivitas strategi risiko

  • Studi Kasus dan Praktik Analisis Treasury

Analisis transaksi treasury riil dan implikasi risiko Evaluasi keputusan hedging dan manajemen likuiditas Benchmark praktik treasury bank nasional dan internasional Lessons learned untuk continuous improvement strategi treasury

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)

Kembali ke Layanan