Strategi Pengelolaan Risiko Suku Bunga dan Valuta Asing

Strategi Pengelolaan Risiko Suku Bunga dan Valuta Asing

Strategi Pengelolaan Risiko Suku Bunga dan Valuta Asing

17 – 18 Februari 2026 Bandung Hotel Noor

Deskripsi

Pelatihan Strategi Pengelolaan Risiko Suku Bunga dan Valuta Asing untuk Bank bertujuan membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Pelatihan ini menekankan integrasi strategi manajemen risiko, instrumen keuangan, dan praktik pengendalian untuk menjaga stabilitas keuangan, likuiditas, dan profitabilitas bank. Peserta akan mempelajari teknik identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko suku bunga dan valuta asing, termasuk penerapan derivatif, hedging, dan manajemen eksposur dalam portofolio bank. Pelatihan ini dirancang agar peserta mampu merumuskan strategi pengelolaan risiko yang prudent, terukur, dan sesuai regulasi, sehingga mampu menghadapi volatilitas pasar dengan keputusan yang tepat dan berorientasi pada keberlanjutan bank.

Tujuan

Memahami konsep dan dampak risiko suku bunga dan valuta asing terhadap bank Menguasai metode identifikasi dan pengukuran risiko pasar Mampu merancang strategi mitigasi risiko melalui instrumen keuangan Memahami integrasi manajemen risiko dengan pengelolaan portofolio bank Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis risiko yang prudent

Materi

  • Konsep Risiko Suku Bunga dan Valuta Asing

Definisi risiko suku bunga dan risiko valuta asing (FX) Dampak fluktuasi suku bunga terhadap pendapatan bunga dan nilai pasar aset Dampak volatilitas nilai tukar terhadap eksposur bank dan neraca Hubungan risiko pasar dengan profitabilitas dan stabilitas bank

  • Identifikasi dan Analisis Eksposur

Kategori eksposur: transaksi, neraca, off-balance sheet Analisis sensitivitas terhadap pergerakan suku bunga dan FX Pemetaan posisi aset-liabilitas dan exposure gap Early warning indicators untuk risiko pasar

  • Pengukuran Risiko

Duration gap dan sensitivity analysis untuk risiko suku bunga Value at Risk (VaR) dan stress testing untuk risiko suku bunga dan FX Analisis skenario historis dan proyeksi volatilitas Metode kuantitatif dan kualitatif untuk evaluasi eksposur

  • Strategi Mitigasi Risiko Suku Bunga

Hedging dengan interest rate swap, cap, floor, dan futures Penyesuaian struktur aset dan liabilitas Pengelolaan tenor dan repricing gap Diversifikasi sumber pendanaan dan portofolio kredit

  • Strategi Mitigasi Risiko Valuta Asing

Hedging dengan forward contract, FX swap, dan option Natural hedging melalui matching aset dan liabilitas valuta asing Penentuan toleransi risiko dan limit exposure Monitoring eksposur FX secara real-time

  • Integrasi Risiko Suku Bunga dan FX dalam ALM

Pengelolaan Asset Liability Management (ALM) berbasis risiko Pengukuran gap dan repricing mismatch Strategi integrasi untuk meminimalkan risiko gabungan Penyesuaian kebijakan ALM terhadap kondisi pasar

  • Monitoring dan Pengendalian Risiko

Sistem reporting dan dashboard risiko pasar Monitoring posisi dan eksposur harian/mingguan Tindakan korektif terhadap pergerakan pasar ekstrem Audit internal dan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Basel

  • Studi Kasus dan Best Practices

Analisis manajemen risiko suku bunga dan FX di bank nasional dan internasional Penerapan strategi hedging yang efektif Lessons learned dari kesalahan pengelolaan risiko pasar Benchmarking dan continuous improvement strategi risiko

Metode

Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

Fasilitas

Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)

Kembali ke Layanan