Pengelolaan Risiko Suku Bunga (IRRBB) di Perbankan
Pengelolaan Risiko Suku Bunga (IRRBB) di Perbankan
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) dan dampaknya terhadap profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas perbankan. Peserta akan mempelajari bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi nilai ekonomis bank dan margin bunga bersih, serta metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur, mengendalikan, dan memitigasi risiko tersebut. Pendekatan ini penting untuk memastikan bank dapat menjaga stabilitas keuangan sambil tetap memaksimalkan pendapatan. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan untuk melakukan identifikasi risiko suku bunga di seluruh instrumen bank, menggunakan teknik simulasi dan stres testing, serta mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Peserta juga belajar mengintegrasikan IRRBB dalam manajemen risiko bank secara keseluruhan dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi OJK dan standar internasional seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Tujuan
Memahami konsep dan jenis risiko suku bunga di banking book Menguasai teknik identifikasi, pengukuran, dan mitigasi IRRBB Meningkatkan kemampuan analisis dampak perubahan suku bunga terhadap NII dan EVE Mengintegrasikan IRRBB ke dalam kerangka manajemen risiko bank secara menyeluruh Memahami kepatuhan regulasi OJK dan standar internasional terkait IRRBB
Materi
- Konsep Dasar IRRBB
Definisi dan ruang lingkup IRRBB Perbedaan risiko suku bunga di banking book vs trading book Dampak IRRBB terhadap NII (Net Interest Income) dan EVE (Economic Value of Equity)
- Jenis Risiko Suku Bunga
Repricing risk: mismatch antara aset dan liabilitas Yield curve risk: perubahan bentuk kurva suku bunga Basis risk: perbedaan sensitivitas instrumen terhadap indeks suku bunga Optionality risk: dampak produk dengan opsi embedded (mis. deposito, pinjaman prabayar)
- Identifikasi Risiko IRRBB
Pemetaan aset dan liabilitas sensitif terhadap suku bunga Analisis profil jatuh tempo, repricing, dan struktur tenor Identifikasi exposure terhadap instrumen derivatif dan non-derivatif
- Pengukuran dan Analisis IRRBB
Gap analysis: mengevaluasi mismatch suku bunga Duration analysis: pengaruh perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis bank Earnings at Risk (EaR) dan Economic Value of Equity (EVE) simulation Sensitivity analysis dan stress testing
- Strategi Mitigasi dan Pengendalian IRRBB
Penggunaan hedging melalui interest rate swaps, futures, dan options Penyesuaian struktur aset dan liabilitas untuk mengurangi exposure Limit, policy, dan monitoring IRRBB dalam risk management framework
- Pelaporan dan Governance IRRBB
Reporting internal: direksi dan komite manajemen risiko Monitoring regulasi OJK dan kepatuhan terhadap Basel principles Dokumentasi metodologi pengukuran dan mitigasi
- Integrasi IRRBB dengan Manajemen Risiko Terpadu
Hubungan IRRBB dengan risiko pasar, likuiditas, dan kredit Dampak terhadap capital planning dan risk appetite bank Koordinasi antar unit front office, middle office, dan risk management
- Studi Kasus dan Simulasi Praktis
Analisis perubahan suku bunga dan dampaknya terhadap NII/EVE Simulasi mitigasi risiko menggunakan strategi hedging Penyusunan rekomendasi kebijakan internal untuk mengelola IRRBB
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)