Scenario Analysis Risiko Kredit Sektor Prioritas 2026
Scenario Analysis Risiko Kredit Sektor Prioritas 2026
Deskripsi
Dinamika ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks pada tahun 2026 diperkirakan akan memberikan tekanan yang signifikan terhadap kualitas portofolio kredit industri perbankan. Ketidakpastian geopolitik, volatilitas suku bunga, perubahan pola konsumsi, transformasi digital sektor usaha, tekanan inflasi, risiko perubahan iklim, serta perlambatan pada beberapa sektor ekonomi menjadi faktor yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Di sisi lain, regulator mendorong perbankan untuk memperkuat pengelolaan risiko kredit melalui pendekatan forward looking, risk-based supervision, dan penerapan stress testing serta scenario analysis yang lebih komprehensif. Dalam kondisi tersebut, divisi manajemen risiko dituntut untuk mampu melakukan analisis risiko kredit secara lebih dinamis, termasuk memahami sensitivitas sektor-sektor prioritas terhadap perubahan kondisi ekonomi dan risiko eksternal yang berkembang.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknik scenario analysis dalam pengelolaan risiko kredit sektor prioritas pada industri perbankan tahun 2026. Peserta akan mempelajari pendekatan identifikasi risiko sektoral, penyusunan skenario ekonomi makro, analisis dampak terhadap kualitas aset dan portofolio kredit, hingga strategi mitigasi risiko berbasis hasil scenario analysis. Selain itu, pelatihan ini juga membahas penggunaan data analytics, early warning indicators, stress testing, dan portfolio monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen risiko yang lebih proaktif. Dengan pendekatan studi kasus dan simulasi kondisi ekonomi pada sektor prioritas seperti properti, energi, manufaktur, UMKM, digital economy, dan green financing, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis risiko kredit, memperkuat ketahanan portofolio bank, serta mendukung efektivitas strategi bisnis dan governance risiko perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi tahun 2026.
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
- Memahami perkembangan risiko kredit dan tantangan sektor prioritas tahun 2026.
- Memahami konsep dan metodologi scenario analysis dalam manajemen risiko kredit.
- Mengidentifikasi faktor risiko makroekonomi dan sektoral yang memengaruhi kualitas kredit.
- Menyusun skenario risiko kredit berdasarkan kondisi ekonomi dan industri.
- Melakukan analisis dampak skenario terhadap portofolio kredit bank.
- Mengembangkan early warning indicators dan monitoring risiko kredit sektoral.
- Menyusun strategi mitigasi risiko dan penguatan kualitas portofolio kredit.
- Memanfaatkan data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan risiko kredit.
Materi
Hari Pertama
1. Tren Risiko Kredit dan Outlook Sektor Prioritas Tahun 2026
Sub Materi:
- Kondisi ekonomi global dan domestik tahun 2026
- Dampak suku bunga, inflasi, dan geopolitik terhadap kredit
- Sektor prioritas dan sektor rentan risiko
- Risiko kredit pada era digital economy dan green economy
- Tren kualitas aset dan non-performing loan (NPL)
- Ekspektasi regulator terhadap pengelolaan risiko kredit
2. Fundamental Scenario Analysis dalam Risiko Kredit
Sub Materi:
- Konsep scenario analysis dan stress testing
- Perbedaan baseline, adverse, dan severe scenario
- Pendekatan forward looking risk assessment
- Hubungan scenario analysis dengan risk appetite
- Integrasi scenario analysis dengan ERM dan ICAAP
- Peran scenario analysis dalam pengambilan keputusan bisnis
3. Identifikasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri
Sub Materi:
- Analisis risiko kredit sektor properti dan konstruksi
- Risiko sektor perdagangan dan manufaktur
- Risiko kredit UMKM dan sektor konsumsi
- Risiko sektor energi dan green financing
- Risiko digital business dan fintech ecosystem
- Sensitivitas sektor terhadap perubahan ekonomi makro
4. Penyusunan Skenario Risiko Kredit
Sub Materi:
- Teknik penyusunan skenario ekonomi makro
- Penentuan variabel risiko utama
- Penyusunan asumsi dan parameter skenario
- Analisis sensitivitas portofolio kredit
- Simulasi dampak terhadap kualitas aset
- Penggunaan historical data dan predictive analysis
Hari Kedua
5. Analisis Dampak Skenario terhadap Portofolio Kredit
Sub Materi:
- Pengukuran dampak terhadap NPL dan kolektibilitas
- Analisis dampak terhadap pencadangan kredit
- Dampak terhadap profitabilitas dan permodalan bank
- Portfolio concentration risk analysis
- Risk migration analysis
- Penggunaan dashboard monitoring risiko kredit
6. Early Warning System dan Monitoring Risiko Kredit
Sub Materi:
- Konsep early warning indicators (EWI)
- Monitoring risiko berbasis data analytics
- Identifikasi red flag pada sektor prioritas
- Penggunaan risk dashboard dan reporting tools
- Teknik portfolio review dan watchlist management
- Integrasi monitoring risiko dengan business strategy
7. Strategi Mitigasi Risiko Kredit dan Recovery Planning
Sub Materi:
- Strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil scenario analysis
- Diversifikasi portofolio kredit
- Penyesuaian risk appetite dan underwriting policy
- Restrukturisasi dan recovery strategy
- Contingency planning untuk sektor berisiko tinggi
- Penguatan governance risiko kredit
8. Studi Kasus dan Simulasi Scenario Analysis Risiko Kredit
Sub Materi:
- Studi kasus risiko kredit sektor prioritas
- Simulasi penyusunan scenario analysis
- Analisis dampak ekonomi terhadap portofolio kredit
- Evaluasi hasil stress testing risiko kredit
- Penyusunan action plan mitigasi risiko
- Best practice pengelolaan risiko kredit perbankan
Peserta
- Divisi Risk Management
- Divisi Credit Risk
- Divisi Stress Testing & Risk Analytics
- Divisi Corporate Banking
- Divisi Strategic Planning / Corporate Planning
Metode
- Pre-test
- Presentasi Materi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Post-test
Fasilitas
- Training Amenities
- Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
- Sertifikat
- Souvenir
- 2x Coffee Break, 1x Lunch