Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Tahun 2026

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Tahun 2026

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Tahun 2026

01 - 02 July 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling

Deskripsi

Perubahan kondisi ekonomi global dan domestik yang ditandai dengan volatilitas suku bunga, ketidakpastian inflasi, tekanan likuiditas, serta perubahan arah kebijakan moneter menjadi tantangan utama bagi industri perbankan pada tahun 2026. Dalam kondisi tersebut, Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) menjadi salah satu risiko strategis yang dapat memengaruhi pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII), nilai ekonomis ekuitas (Economic Value of Equity/EVE), profitabilitas, hingga ketahanan permodalan bank. Risiko perubahan suku bunga semakin kompleks seiring berkembangnya digital banking, perubahan perilaku nasabah, meningkatnya persaingan funding, serta dinamika struktur aset dan liabilitas perbankan. Oleh karena itu, regulator dan standar internasional seperti Basel Committee semakin menekankan pentingnya pengelolaan IRRBB secara terintegrasi, forward looking, dan berbasis stress testing serta scenario analysis.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, pengukuran, monitoring, dan mitigasi Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) pada industri perbankan tahun 2026. Peserta akan mempelajari metodologi pengukuran IRRBB, analisis gap suku bunga, repricing risk, basis risk, option risk, hingga pengaruh perubahan suku bunga terhadap earnings dan economic value bank. Selain itu, pelatihan ini juga membahas penerapan stress testing dan scenario analysis IRRBB, strategi Asset Liability Management (ALMA), pengelolaan risiko likuiditas terkait suku bunga, serta integrasi IRRBB dengan governance dan risk appetite bank. Dengan pendekatan studi kasus, simulasi perhitungan, dan pembahasan praktik terbaik industri perbankan, peserta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko suku bunga, memperkuat ketahanan keuangan bank, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di tengah dinamika pasar keuangan tahun 2026. 

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

  • Memahami konsep dan perkembangan Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB). 
  • Memahami dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja dan permodalan bank. 
  • Mengidentifikasi sumber risiko suku bunga pada banking book. 
  • Memahami metodologi pengukuran dan monitoring IRRBB. 
  • Melakukan analisis gap dan sensitivitas suku bunga. 
  • Menyusun scenario analysis dan stress testing IRRBB. 
  • Mengembangkan strategi mitigasi risiko suku bunga melalui ALMA dan risk management. 
  • Memahami governance, regulasi, dan pelaporan IRRBB sesuai best practice industri perbankan.

Materi

Hari Pertama

1. Tren Risiko Suku Bunga dan Outlook Industri Perbankan Tahun 2026

Sub Materi:

  • Kondisi ekonomi global dan domestik tahun 2026 
  • Tren suku bunga dan kebijakan moneter 
  • Dampak inflasi dan volatilitas pasar terhadap perbankan 
  • Risiko perubahan suku bunga pada banking book 
  • Ekspektasi regulator dan Basel terkait IRRBB 
  • Tantangan pengelolaan IRRBB pada era digital banking 

2. Fundamental Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Sub Materi:

  • Konsep dan ruang lingkup IRRBB 
  • Perbedaan banking book dan trading book 
  • Jenis-jenis risiko IRRBB 
  • Repricing risk, basis risk, yield curve risk, dan option risk 
  • Dampak IRRBB terhadap Net Interest Income (NII) 
  • Dampak IRRBB terhadap Economic Value of Equity (EVE) 

3. Metodologi Pengukuran dan Monitoring IRRBB

Sub Materi:

  • Gap analysis dan maturity profile analysis 
  • Duration analysis dan sensitivity measurement 
  • Earnings approach dan economic value approach 
  • Pengukuran sensitivity terhadap perubahan suku bunga 
  • Behavioral assumptions pada aset dan liabilitas 
  • Dashboard monitoring dan risk reporting IRRBB 

4. Stress Testing dan Scenario Analysis IRRBB

Sub Materi:

  • Konsep stress testing risiko suku bunga 
  • Penyusunan skenario perubahan suku bunga 
  • Parallel shock dan non-parallel shock analysis 
  • Simulasi dampak terhadap NII dan EVE 
  • Reverse stress testing IRRBB 
  • Integrasi IRRBB scenario analysis dengan ICAAP 

 

Hari Kedua

5. Asset Liability Management (ALMA) dan Strategi Mitigasi IRRBB

Sub Materi:

  • Konsep ALMA dalam pengelolaan IRRBB 
  • Strategi balancing aset dan liabilitas 
  • Pengelolaan funding dan pricing strategy 
  • Hedging strategy dan risk mitigation 
  • Pengelolaan liquidity risk terkait IRRBB 
  • Integrasi IRRBB dengan strategi bisnis bank 

6. Governance dan Regulasi IRRBB

Sub Materi:

  • Basel guideline terkait IRRBB 
  • Regulasi OJK dan pengawasan IRRBB 
  • Risk appetite dan limit management 
  • Peran ALCO dalam pengelolaan IRRBB 
  • Internal control dan governance framework 
  • Pelaporan dan dokumentasi IRRBB 

7. Pemanfaatan Data Analytics dan Teknologi untuk IRRBB

Sub Materi:

  • Penggunaan data analytics untuk monitoring suku bunga 
  • Risk dashboard dan automated reporting 
  • Integrasi core banking dengan risk management system 
  • Predictive analysis risiko suku bunga 
  • Pemanfaatan AI dan machine learning untuk IRRBB 
  • Tantangan kualitas data dan model risk management 

8. Studi Kasus dan Simulasi Pengelolaan IRRBB

Sub Materi:

  • Studi kasus dampak kenaikan suku bunga terhadap bank 
  • Simulasi gap analysis dan sensitivity analysis 
  • Simulasi stress testing IRRBB 
  • Analisis strategi mitigasi risiko suku bunga 
  • Evaluasi governance dan pelaporan IRRBB 
  • Penyusunan action plan penguatan IRRBB framework

Peserta

  • Divisi Risk Management
  • Divisi Asset Liability Management (ALMA)
  • Divisi Treasury
  • Divisi Market Risk Management
  • Divisi Finance

Metode

  • Pre-test
  • Presentasi Materi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Post-test

Fasilitas

  • Training Amenities
  • Peralatan Pelatihan (Tas, Hand Out, Flashdisk, Block Note, Pulpen, Watermark)
  • Sertifikat 
  • Souvenir
  • 2x Coffee Break, 1x Lunch
Kembali ke Layanan