Fixed Income Securities dan Strategi Investasi Obligasi
Fixed Income Securities dan Strategi Investasi Obligasi
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai instrumen fixed income, terutama obligasi, dan strategi investasi yang optimal bagi divisi treasury bank. Peserta akan mempelajari karakteristik obligasi, perhitungan yield, risiko terkait, serta teknik pemilihan portofolio obligasi untuk mencapai return yang sesuai dengan profil risiko dan target likuiditas bank. Fokus pelatihan adalah bagaimana treasury bank dapat mengintegrasikan investasi obligasi ke dalam strategi ALM dan pengelolaan likuiditas. Selain itu, pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan analisis pasar obligasi, evaluasi risiko suku bunga dan kredit, serta penyusunan strategi trading dan investasi obligasi yang terukur. Peserta juga akan belajar melakukan scenario analysis, diversifikasi portofolio, dan memanfaatkan instrumen derivatif untuk hedging. Dengan pemahaman mendalam tentang fixed income securities, treasury bank dapat mengoptimalkan pendapatan investasi, mengurangi risiko, dan menjaga stabilitas keuangan bank secara berkelanjutan.
Tujuan
Memahami karakteristik dan jenis fixed income securities, khususnya obligasi Menguasai metode valuasi obligasi, yield, dan duration Mampu menilai risiko pasar dan kredit dalam investasi obligasi Mengembangkan strategi portofolio obligasi yang sesuai dengan target treasury Mengintegrasikan investasi obligasi dengan manajemen likuiditas dan ALM Mampu melakukan scenario analysis, hedging, dan diversifikasi portofolio Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan strategis untuk optimalisasi return treasury
Materi
A. Konsep Fixed Income Securities Definisi dan karakteristik fixed income securities Jenis obligasi: pemerintah, korporasi, dan sekuritisasi Peran obligasi dalam pengelolaan treasury dan likuiditas B. Valuasi dan Analisis Obligasi Perhitungan harga obligasi, yield to maturity, dan current yield Durasi dan convexity untuk mengukur risiko suku bunga Hubungan antara harga obligasi dan perubahan tingkat suku bunga C. Risiko dalam Investasi Obligasi Risiko pasar: suku bunga, inflasi, dan likuiditas Risiko kredit: default, downgrade, dan counterparty Risiko operasional dan regulasi D. Strategi Investasi Obligasi Strategi buy-and-hold, laddering, dan barbell Strategi trading aktif berdasarkan market outlook Diversifikasi portofolio obligasi untuk optimisasi return dan mitigasi risiko E. Integrasi dengan Treasury dan ALM Peran obligasi dalam manajemen likuiditas jangka pendek dan panjang Integrasi investasi obligasi dengan funding cost dan gap management Hedging risiko suku bunga menggunakan instrumen derivatif F. Scenario Analysis dan Stress Testing Analisis dampak perubahan suku bunga terhadap portofolio Simulasi skenario makroekonomi dan pergerakan pasar obligasi Penentuan strategi mitigasi untuk menjaga stabilitas portofolio G. Monitoring dan Evaluasi Portofolio Obligasi Key performance indicators: yield, return, dan risiko portofolio Dashboard monitoring harga obligasi dan posisi portofolio Evaluasi kinerja portofolio dan penyesuaian strategi investasi H. Advanced Techniques dan Best Practice Penggunaan analytics untuk prediksi yield dan risiko kredit Optimalisasi portofolio obligasi menggunakan model ALM Studi kasus strategi investasi obligasi treasury bank dan lessons learned
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)