Stress Testing dan Analisis Loss Given Default
Stress Testing dan Analisis Loss Given Default
Deskripsi
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, metodologi, dan penerapan stress testing serta analisis Loss Given Default (LGD) dalam pengelolaan kredit bermasalah. Fokus utama adalah bagaimana divisi penyelamatan kredit bank dapat menggunakan teknik-teknik ini untuk menilai dampak potensial skenario ekstrem terhadap portofolio kredit, mengukur kerugian yang mungkin terjadi, serta menyusun strategi mitigasi dan recovery yang lebih efektif. Peserta akan belajar mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis terkait risiko kredit. Pelatihan ini juga menekankan penerapan stress testing dan LGD sebagai alat manajemen risiko proaktif, bukan hanya sebagai kepatuhan regulasi. Peserta akan dibekali kemampuan untuk membangun model prediktif, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi recovery rate, dan memprioritaskan tindakan penyelamatan kredit berbasis analisis data. Dengan demikian, divisi penyelamatan kredit dapat meminimalkan kerugian, meningkatkan efisiensi recovery, dan mendukung kesehatan portofolio bank secara berkelanjutan.
Tujuan
Memahami konsep dan metodologi stress testing untuk portofolio kredit bermasalah Menguasai prinsip dan teknik analisis Loss Given Default (LGD) Mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi LGD dan dampak kerugian potensial Menyusun skenario stress testing yang realistis dan relevan bagi portofolio bank Mengintegrasikan hasil stress testing dan LGD dalam strategi mitigasi dan recovery Memperkuat pengambilan keputusan berbasis risiko untuk divisi penyelamatan kredit Meningkatkan kemampuan monitoring, evaluasi, dan reporting risiko kredit
Materi
A. Konsep Stress Testing dan LGD dalam Kredit Bermasalah Definisi dan tujuan stress testing Definisi Loss Given Default dan hubungannya dengan risiko kredit Peran stress testing dan LGD dalam manajemen portofolio kredit bermasalah B. Metodologi Stress Testing Identifikasi skenario makroekonomi dan mikroekonomi yang relevan Penentuan asumsi dan parameter stres Analisis sensitivitas portofolio terhadap perubahan kondisi ekstrem C. Analisis Loss Given Default Faktor internal: karakteristik debitur, struktur kredit, jaminan Faktor eksternal: kondisi pasar, regulasi, ekonomi makro Perhitungan LGD menggunakan metode historis, model regresi, atau expert judgment D. Integrasi Stress Testing dan LGD Menggabungkan LGD dalam simulasi kerugian portofolio Evaluasi dampak skenario terhadap NPL, recovery rate, dan kebutuhan provisi Prioritisasi tindakan penyelamatan kredit berdasarkan hasil analisis E. Strategi Mitigasi Risiko Kredit Penyusunan strategi restrukturisasi debitur berisiko tinggi Optimalisasi recovery melalui likuidasi jaminan dan negosiasi Penentuan alokasi sumber daya divisi penyelamatan kredit berbasis prioritas risiko F. Monitoring dan Evaluasi Portofolio Kredit Bermasalah Key performance indicators berbasis LGD dan stress testing Pembuatan dashboard monitoring portofolio dan mitigasi risiko Review berkala efektivitas strategi penyelamatan kredit G. Regulasi dan Kepatuhan Pedoman OJK dan standar perbankan terkait stress testing dan LGD Kepatuhan terhadap prinsip prudential banking dan manajemen risiko Dokumentasi, pelaporan, dan audit internal portofolio NPL H. Advanced Techniques dalam Stress Testing dan LGD Penggunaan predictive modeling untuk estimasi LGD Scenario analysis dan sensitivity testing lanjutan Integrasi analytics, risiko, dan strategi bisnis untuk optimalisasi portofolio I. Studi Kasus dan Best Practice Analisis kasus nyata kredit bermasalah menggunakan stress testing dan LGD Strategi mitigasi dan recovery berbasis bukti Lessons learned dan implementasi best practice di divisi penyelamatan kredit
Metode
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Fasilitas
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 3 peserta)